Bài thuyết trình Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài.

Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3/21/2012 ‹#› Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài. Nhóm 1 Hoàng Lan Anh Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thị Kim Chi Đoàn Mạnh Cường. 3/21/2012 1 3/21/2012 2 1. Tổng quát về XHTD của NHTM Khái niệm XHTD XHTD là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính, hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao gồm: năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện trí trả nợ của người đi vay Đối tượng của XHTD tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến RRTD, tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến RRTD  chính sách tín dụng và giới hạn cho vay phù hợp Xếp hạng người đi vay chủ yếu theo 3 cấp độ cơ bản là: nguy hiểm, cảnh báo và an toàn 3/21/2012 3 3/21/2012 4 Nguyên tắc của XHTD 3/21/2012 5 Mô hình xếp hạng tín dụng Mô hình một biến số: dùng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Mô hình nhiều biến số: những mô hình kết hợp nhiều biến số thành một giá trị để dự báo sự thất bại của DN như mô hình phân tích hồi quy, phân tích logic, phân tích xác suất có điều kiện, phân tích phân biệt nhiều biến số. 3/21/2012 6 Quy trình XHTD 3/21/2012 7 Yêu cầu đối với hệ thống XHTD của NHTM a) Hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của TCTD.   b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả.   c) Hàng năm, TCTD phải đánh giá lại hệ thống XHTD nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. 3/21/2012 8 Mô hình XHTD tại Vietcombank 3/21/2012 9 3/21/2012 10 Mô hình XHTD khách hàng XHTD khách hàng cá nhân XHTD khách hàng doanh nghiệp 3/21/2012 11 . Nhóm chỉ tiêu về nhân thân Nhóm chỉ tiêu cơ bản . Nhóm chỉ tiêu về quan hệ ngân hàng Mô hình XHTD cá nhân Phần I : Chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân 1 Tuổi 18-25 tuổi 25-40 tuổi 40-60 tuổi >60 tuổi 5 15 20 10 2 Trình độ học vấn Trên đại học Đại học/Cao đẳng Trung học Dưới trung học 20 15 5 -5 3 Nghề nghiệp Chuyên môn Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu 25 15 5 0 4 Thời gian công tác 5 năm 5 10 15 20 5 Thời gian làm công việc hiện tại 5 năm 5 10 15 20 6 Tình trạng cư trú Chủ/Tự mua Thuê Với gia đình Khác 30 12 5 0 7 Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ Sống với 1 gia đình khác Sống với >1 gia đình khác 20 5 0 -5 8 Số người ăn theo Theo Độc thân 5 người 0 10 5 -5 9 Thu nhập cá nhân/năm >120 triệu đồng 36–120 triệu đồng 12–36 triệu đồng 240 triệu đồng 72–240 triệu đồng 24–72 triệu đồng 30 ngày 0 40 0 -5 2 Tình hình chậm trả lãi Chưa giao Dịch Chưa bao giờ chậm trả lãi Chưa bị chậm trả lãi 2 năm gần đây Có lần chậm trả lãi 2 năm gần đây 0 40 0 -5 3 Tổng nợ hiện 1 tỷ đồng tại Đồng triệu đồng triệu đồng 25 10 5 -5 4 Các dịch vụ sử dụng Chỉ gửi tiết Kiệm Chỉ sử dụng thẻ Tiết kiệm và thẻ Không 15 5 25 -5 5 Số dư tiền gửi tiết kiệm năm trước >500 triệu Đồng 100-500 triệu đồng 20-100 triệu đồng =400 A+ Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 351-400 A Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 301-350 A- Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 251-300 B+ Thấp Cấp tín dụng theo phương án đảm bảo tiền vay 201-250 B Trung bình Có thể cấp tín dụng với việc xem xét hiệu quả phương án vay vốn và đảm bảo tiền vay 151-200 B- Trung bình Tập trung thu hồi nợ 101-150 C+ Trung bình Từ chối cấp tín dụng 51-100 C Cao Từ chối cấp tín dụng 01-50 C- Cao Từ chối cấp tín dụng 180 34 38 44 55 75 > 160 32 37 43 50 70 > 150 5. Doanh thu/ Tổng tài sản (lần) 10% 3 2,5 2 1,5 0,8 90 30 40 50 60 75 >85 25 35 45 55 70 85 7. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 15% 53 69 122 185 280 >730 42 66 100 150 240 >610 33 54 81 122 200 > 590 Chỉ tiêu thu nhập (đv:%) 8. Thu nhập trước thuế /Doanh thu 8% 7 6,5 6 5,5 4 Lợi nhuận thuần Bằng lợi nhuận thuần 92,3 AAA Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt. Rủi ro thấp nhất. Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi về lãi suất, có thể áp dụng cho vay không có tài sản đảm bảo. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng. 84,8 - 92,3 AA Hoạt động hiệu quả, triển vọng tốt, thiện chí tốt. Rủi ro thấp. Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi về lãi suất, có thể áp dụng cho vay không có tài sản đảm bảo. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng. 77,2 - 84,7 A Hoạt động hiệu quả, tình hình tài chính tương đối tốt, khả năng trả nợ đảm bảo, có thiện chí. Rủi ro thấp.Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng. Không yêu cầu cao về biện pháp đảm bảo tiền vay. 69,6 - 77,1 BBB Hoạt động hiệu quả, có triển vọng phát triển. Có một số hạn chế về tài chính và quản lý. Rủi ro trung bình. Có thể mở rộng tín dụng. Hạn chế áp dụng các điều kiện ưu đãi. Đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế và tính hiệu quả khi cho vay dài hạn. 62,0 - 69,5 BB Hoạt động hiệu quả thấp. Tiềm lực tài chính và năng lực quản lý trung bình. Rủi ro trung bình. Có thể gặp khó khăn khi các điều kiện kinh tế bất lợi kéo dài. Hạn chế mở rộng tín dụng, chỉ tập trung tín dụng ngắn hạn và yêu cầu tài sản đảm bảo đầy đủ. 3/21/2012 26 Điểm Xếp loại Xếp hạng đánh giá doanh nghiệp 54,4 - 61,9 B Hiệu quả không cao và dễ bị biến động. Rủi ro. Tập trung thu hồi nợ vay. 46,8 - 54,3 CCC Hoạt động hiệu quả thấp, năng lực tài chính không đảm bảo, trình độ quản lý kém. Rủi ro. Có nguy cơ mất vốn. Hạn chế cấp tín dụng. Giãn nợ và gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu có phương án khắc phục khả thi. 39,2 - 46,7 CC Hoạt động hiệu quả thấp, tài chính không đảm bảo, trình độ quản lý kém. Rủi ro cao. 31,6 - 39,1 C Bị thua lỗ và ít có khả năng hồi phục, tình hình tài chính kém, khả năng trả nợ không đảm bảo. Rủi ro rất cao. Có nhiều khả năng không thu hồi được nợ vay. Tập trung thu hồi nợ, kể cả xử lý sớm tài sản đảm bảo. Xem xét đưa ra tòa kinh tế. > nên sử dụng lợi nhuận trc thuế để đo lường và so sánh với mức bình quân của ngành. Trong nhóm các chỉ tiêu về vay nợ và chi phí trả lãi cũng có sự trùng lặp với các chỉ tiêu tài chính khi sử dụng các tỷ số dư nợ ngân hàng so với vốn chủ sở hữu. Vietcombank chỉ tính các chỉ số đơn lẻ mà ko tính đến mối quan hệ của chúng. Fitch quan tâm tới phân tích xu hướng của một nhóm các tỷ số hơn việc phân tích bất kỳ một tỷ số riêng lẻ nào. Một số hạn chế trong chính sách xếp hạng tín dụng của VCB 3/21/2012 34 Một số chỉ tiêu về dòng tiền thu nhập, các khoản đảm bảo (coverage) và đòn bẩy theo Fitch 3/21/2012 35 3/21/2012 36