Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 4: Chuỗi thời gian không dừng

Trong mô hình hồi quy cổ điển chúng ta đã giả thiết rằng sai số ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng 0, phương sai không đổi và chúng không tương quan với nhau. Nếu như chúng ta ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, trong đó giá trị của các biến là các chuỗi thời gian và các chuỗi thời gian thường chứa yếu tố xu thế. Trong những trường hợp như vậy, nếu ước lượng mô hình sẽ dẫn đến hậu quả gì và cách giải quyết như thế nào? Đó chính là nội dung chúng ta cần bàn luận ở chương này.