Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 5: Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo véc tơ

Ở chương IV chúng ta đã bàn đến tính chất quan trọng của chuỗi dừng. Chương này sẽ đề cập đến hai vấn đề: (1) Làm thế nào để đưa một chuỗi không dừng thành chuỗi dừng? (2) Sử dụng mô hình để dự báo như thế nào? Nói một cách tổng quát chúng ta có 4 phương pháp dự báo kinh tế dựa vào chuỗi thời gian: (1) Dự báo dựa trên mô hình hồi quy một phương trình; (2) Dự báo dựa trên mô hình nhiều phương trình; (3) Dự báo dựa trên mô hình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA (Autoregressive intergrated moving average); (4) Dự báo dựa vào mô hình tự hồi quy theo véc tơ VAR (Vector autoregressive models).