Luận án Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

i B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T QUC DÂN 0O0 PHÙNG TH LAN HƯƠNG PHÁT TRIN KINH DOANH NGOI T TRÊN TH TRƯNG QUC T CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VIT NAM LUN ÁN TIN SĨ KINH T Hà Ni 8/2012 i B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T QUC DÂN 0O0 PHÙNG TH LAN HƯƠNG PHÁT TRIN KINH DOANH NGOI T TRÊN TH TRƯNG QUC T CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VIT NAM LUN ÁN TIN SĨ KINH T Chuyên ngành : Kinh t Tài chính ngân hàng Mã s : 62.31.12.01 Ngưi hưng dn khoa hc: TS. ðng Ngc ðc TS. Nguyn Xuân Lut Hà Ni 8/2012 i LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun án có ngun gc rõ ràng và trung thc. Nghiên cu sinh Phùng Th Lan Hương ii MC LC DANH MC CÁC BNG...................................................................................................... vii DANH MC CÁC ð TH, SƠ ð VÀ BIU ð...........................................................viii M ðU .................................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1. NHNG VN ð CHUNG V PHÁT TRIN KINH DOANH NGOI T TRÊN TH TRƯNG QUC T CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI ................... 1 1.1 Hot ñng kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi.................................................................................................................8 1.1.1 Th trưng quc t trong kinh doanh ngoi t [31] ......................................8 1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca th trưng ngoi hi [31] .................8 1.1.1.2 Khái nim th trưng ngoi hi...................................................................12 1.1.1.3 ðc ñim th trưng ngoi hi ....................................................................15 1.1.1.4 Vai trò ca th trưng ngoi hi..................................................................17 1.1.1.5 Các thành viên tham gia th trưng ngoi hi.............................................19 1.1.2 Kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi...22 1.1.2.1 Khái nim kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ..............................22 1.1.2.2 Các nghip v kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi ........................................................................................................23 1.2 Phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi...............................................................................................................28 1.2.1 Quan nim v phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi.......................................................................................28 1.2.2 Ý nghĩa phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi ........................................................................................................29 1.2.3 Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t ca ngân hàng thương mi..........32 1.2.3.1 Khái nim ri ro trong kinh doanh ngoi t ca ngân hàng thương mi ....32 1.2.3.2 Các loi ri ro trong kinh doanh ngoi t ca ngân hàng thương mi........33 1.2.3.3 Các ñiu kin áp dng nhm hn ch ri ro trong kinh doanh ngoi t ca Ngân hàng thương mi......................................................................................34 iii 1.2.4 Các ch tiêu ñánh giá phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi ................................................................................36 1.2.5 Các nhân t nh hưng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi ................................................................................40 1.3 Kinh nghim v phát trin kinh doanh ngoi t ca mt s ngân hàng trên th gii và bài hc ñi vi Vit Nam......................................................................48 1.3.1 Kinh nghim ca các ngân hàng M.............................................................48 1.3.2 Kinh nghim ca các ngân hàng Nht Bn...................................................49 1.3.3 Kinh nghim ca các ngân hàng Vương quc Anh ......................................50 1.3.4 Kinh nghim ca mt s ngân hàng Châu Á khác........................................50 1.3.5 Bài hc ñi vi các ngân hàng thương mi Vit Nam..................................53 CHƯƠNG 2 .THC TRNG PHÁT TRIN KINH DOANH NGOI T TRÊN TH TRƯNG QUC T CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VIT NAM ............. 56 2.1. Khái quát chung v các ngân hàng thương mi Vit Nam .........................56 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca ngân hàng thương mi Vit Nam .......56 2.1.2. Hot ñng kinh doanh ch yu ca ngân hàng thương mi Vit Nam .........57 2.2 Thc trng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam...........................................................................63 2.2.1 Phm vi, phương pháp tip cn và các ch tiêu ñánh giá ..............................63 2.2.2 Thc trng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam ......................................................................65 2.3 ðánh giá thc trng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi Vit Nam................................................................87 2.3.1 Nhng kt qu ñt ñưc ................................................................................87 2.3.2 Nhng hn ch và nguyên nhân....................................................................94 CHƯƠNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN KINH DOANH NGOI T TRÊN TH TRƯNG QUC T CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VIT NAM ........... 106 3.1. Nhng thun li và khó khăn ñi vi hot ñng kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam...........106 iv 3.2. Chin lưc phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi Vit Nam.................................................................111 3.3. Các gii pháp nhm phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam...............................................114 3.3.1. Nhóm gii pháp v nghip v .....................................................................114 3.3.1.1.ða dng hóa các loi ngoi t kinh doanh................................................114 3.3.1.2.M rng, ña dng hóa các nghip v kinh doanh ngoi t.......................116 3.3.2. Nhóm gii pháp v nâng cao năng lc hot ñng ca ngân hàng...............119 3.3.2.1.Nâng cao năng lc tài chính ca NHTM..................................................119 3.3.2.2.Nâng cao trình ñ và năng lc ca ñi ngũ kinh doanh ngoi t .............122 3.3.2.3.Nâng cao năng lc công ngh ca ngân hàng ..........................................124 3.3.2.4.Nâng cao năng lc ñiu hành và qun tr ri ro........................................125 3.3.3. Nhóm gii pháp v phát trin th trưng.....................................................130 3.3.3.1.M rng mng lưi kinh doanh ngoi t ..................................................130 3.3.3.2.Nâng cao uy tín ca NHTM Vit Nam trên th trưng quc t................131 3.3.3.3. Chú trng Marketing v hot ñng kinh doanh ngoi t ca ngân hàng ñc bit trong vic cn xây dng chin lưc khách hàng hiu qu .......................132 3.3.4. Nhóm gii pháp h tr ................................................................................136 3.4. Kin ngh....................................................................................................138 3.4.1. Kin ngh ñi vi Nhà nưc........................................................................138 3.4.2. Kin ngh ñi vi Ngân hàng nhà nưc ......................................................142 3.4.3. Kin ngh ñi vi B Tài chính...................................................................150 3.4.4. Kin ngh ñi vi B Công Thương ...........................................................151 KT LUN ............................................................................................................................ 152 DANH MC CÔNG TRÌNH CA TÁC GI................................................................... 154 TÀI LIU THAM KHO.................................................................................................... 155 v DANH MC CÁC KÝ HIU, CH CÁI VIT TT CH VIT TT NGUYÊN VĂN ACB Ngân hàng thương mi c phn Á Châu AGR Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam AUD ðô la Úc BIDV Ngân hàng thương mi c phn ñu tư và phát trin Vit Nam BIS Ngân hàng thanh toán quc t (Bank for international CAD settlements) CHF ðng ñô la Canada CNY ðng Franc Thy Sĩ DKK ðng nhân dân t EUR ðng Krone ca ðan Mch GBP ðng tin chung Châu Âu HKD ðng bng Anh INR ðng ñô la Hng Công JPY ðng Rupee ca n ð KDNT ðng yên Nht KRW Kinh doanh ngoi t KWD ðng Won ca Hàn Quc LNTT ðng Dinar ca Cô ét MYR Li nhun trưc thu MHB ðng Ringgit ca Malaysia NHNN Ngân hàng nhà ñng bng sông Cu Long NHTM Ngân hàng nhà nưc NHTMNN Ngân hàng thương mi NHTMCP Ngân hàng thương mi nhà nưc NHTW Ngân hàng thương mi c phn NOK Ngân hàng trung ương SGD ðng Kroner ca Nauy SWIFT ðng ñô la Singapore H thng thanh toán vin thông liên ngân hàng quc t TCKT (Society for Worldwide Interbank Financial TCTD Telecommunication) vi TECHCOMBANK T chc kinh t THB T chc tín dng TN KDNT Ngân hàng thương mi c phn K thương Vit Nam VCB ðng bath Thái Lan VIETINBANK Thu nhp kinh doanh ngoi t VND Ngân hàng Thương mi c phn Ngoi thương Vit Nam USD Ngân hàng Thương mi c phn Công thương Vit Nam WTO ðng Vit Nam ðô la M T chc thương mi th gii (World Trade Organization) vii DANH MC CÁC BNG Bng 1.1 Doanh s bình quân ngày th trưng ngoi hi toàn cu ……………. 14 Bng 2.1 Huy ñng vn ca các NHTM Vit Nam............................................. 58 Bng 2.2 T l huy ñng vn t khách hàng ca các NHTM Vit Nam……….59 Bng 2.3 H s an toàn vn ca NHTM Vit Nam…………………………….59 Bng 2.4 Dư n tín dng ca NHTM Vit Nam................................................. 60 Bng 2.5 T l n xu ca NHTM Vit Nam...................................................... 62 Bng 2.6 S lưng chi nhánh, phòng giao dch ca NHTM Vit Nam ............. 66 Bng 2.7 Doanh s kinh doanh ngoi t ca NHTM Vit Nam……………… 68 Bng 2.8 T trng doanh s mua bán ngoi t ca NHTM Vit Nam chia theo ñi tưng……………………………………………………………………….. 71 Bng 2.9 T trng doanh s mua bán ngoi t ca Agribank chia theo ñng tin............................................................................................................... ........72 Bng 2.10 Doanh s mua bán ca NHTM Vit Nam chia theo giao dch........... 75 Bng 2.11 Thu nhp thun kinh doanh ngoi t ca NHTM Vit Nam………..77 Bng 2.12 T l thu nhp thun KDNT/LNTT ca NHTM Vit Nam…..……..78 Bng 2.13 ð lch tiêu chun thay ñi t giá/tháng ca mt s ngoi t ca NHTM Vit Nam…………………………….....................................................85 2 Bng 2.14 H s ri ro ñi vi mt s ngoi t mnh (σ P )……………………86 Bng 2.15 T trng doanh s XNK ca NHTM Vit Nam so vi c nưc…….88 Bng 2.16 T l thu nhp KDNT/Doanh s mua bán ca NHTM Vit Nam….96 Bng 2.17 T trng thu nhp KDNT/Vn CSH ca NHTM Vit Nam………...97 viii Bng 2.18 Vn t có và tng tài sn ca NHTM Vit Nam…………………... 97 Bng 2.19 Vn t có và Tng tài sn ca mt s ngân hàng năm 2010............. 98 Bng 2.20 Tình hình cán cân thương mi ca Vit Nam..………………........103 DANH MC CÁC ð TH, SƠ ð VÀ BIU ð Biu ñ 2.1 S lưng các NHTM Vit Nam.......................................................57 Biu ñ 2.2 Tăng trưng tín dng ca NHTM Vit Nam ...................................61 Biu ñ 2.3 S lưng các ngân hàng ñi lý ca NHTM Vit Nam .....................67 Biu ñ 2.4 T trng doanh s mua bán ngoi t chia theo ñng tin ca VCB.....................................................................................................................73 Biu ñ 2.5 Thu nhp ca kinh doanh ngoi t ca NHTM Vit Nam................81 Biu ñ 2.6 Tăng trưng thu nhp KDNT ca các NHTM Vit Nam ............ ....82 1 M ðU 1. Tính cp thit ca ñ tài Hi nhp kinh t quc t ñã tr thành xu th tt yu và ñang din ra ngày càng sâu rng v ni dung và qui mô trên nhiu lĩnh vc. ðc bit t năm 2007, Vit Nam chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc Thương mi th gii (WTO), là du mc quan trng trong s nghip công nghip hóa và hin ñi hóa ñt nưc, bt ñu quá trình hi nhp sâu rng vi th trưng quc t nói chung và trong lĩnh vc ngân hàng nói riêng. Cùng vi áp dng công ngh hin ñi và s tham gia ca các hip ưc quc t trong lĩnh vc ngân hàng thì quan nim th trưng quc t ñã ñưc m rng, ñó không ch là th trưng hat ñng vưt khi biên gii quc gia mà trong phm vi lãnh th bt kỳ hot ñng nào có yu t quc t ñưc coi là th trưng quc t. Kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t thc cht là kinh doanh ngoi t trên th trưng ngoi hi. Bi vì, th trưng ngoi hi là mt dng ca th trưng quc t, là th trưng nơi din ra vic mua bán, trao ñi các ñng tin khác nhau. ðây là th trưng toàn cu, hat ñng liên tc 24 gi trong ngày và 6 ngày trong tun. Do ñó, kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca NHTM(KDNT) là hat ñng mua bán, trao ñi các ñng tin khác nhau trên th trưng ngoi hi. Kinh doanh ngoi t là mt trong nhng hot ñng cơ bn ca NHTM, có mt vai trò quan trng và càng không th thiu ñưc trong ñiu kin hot ñng ca mt ngân hàng hin ñi. Hot ñng kinh doanh ngoi t ñưc thc hin bi các ngân hàng vi mc ñích cung ng, chu chuyn ngun vn và thc hin trung gian thanh toán, ñáp ng các nhu cu ña dng v ngoi t ñ phát trin nn kinh t, qua ñó ñem li mt khon li nhun ln cho ngân hàng. Hot ñng kinh doanh ngoi t góp phn hoàn thin các chính sách vĩ mô ca Chính ph v qun lý ngoi hi, ñiu tit quan h cung cu ngoi hi trên th trưng nhm ñm bo n ñnh ñng bn t và góp phn s dng có hiu qu ngun ngoi t ca các t chc kinh t và ca quc gia. Hot ñng kinh doanh ngoi t ca NHTM và th 2 trưng ngoi hi có mt mi liên h hai chiu, tác ñng ln nhau. Hin nay th trưng ngoi hi Vit Nam mi ch giai ñon ñu ca quá trình phát trin còn ñã bc l nhiu nhưc ñim v t chc th trưng, v hàng hoá, và các nghip v kinh doanh. Thêm vào ñó, nhng bin ñng trên th trưng ngoi hi quc t và s gia tăng các lung vn ñu tư nưc ngoài ñã khin cho th trưng ngoi hi Vit Nam din bin phc tp, có nhng thi ñim cung cu ngoi t mt cân ñi, lúc tha, lúc thiu ngoi t, là nhng tr ngi không nh ñi vi ñi vi phát trin kinh doanh ngoi t các NHTM Vit Nam. Vì vy vic m rng, vươn ra th trưng quc t ca các NHTM Vit Nam ngày càng cn thit và có ý nghĩa quan trng trong hot ñng kinh doanh ca ngân hàng nói riêng và nn kinh t nói chung. Mt mt nó gii quyt s cân bng cung cu ngoi t trên th trưng ngoi hi Vit Nam. Mt khác cũng làm tăng tính ch ñng, tích cc và hn ch ri ro cho NHTM Vit Nam khi tham gia hot ñng kinh doanh quc t. Vì vy ñ tài “Phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam” ñưc la chn nghiên cu nhm xem xét, ñánh giá phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam trong thi gian qua trên cơ s ñó có nhng ñ xut các gii pháp phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam trong thi gian ti. 2. Mc tiêu nghiên cu ca lun án i. H thng hóa nhng vn ñ cơ bn v phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi, nghiên cu kinh nghim phát trin kinh doanh ngoi t ca mt s các ngân hàng trong khu vc và th gii t ñó rút ra bài hc ñi vi các ngân hàng thương mi Vit Nam ii. Phân tích và ñánh giá thc trng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam, t ñó rút ra ñưc nhng thành công, hn ch và nguyên nhân ca nhng hn ch trong phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam. 3 iii. Nghiên cu ñ xut mt s gii pháp và mt s kin ngh nhm phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam trong giai ñon ti. 3. ði tưng và phm vi nghiên cu ði tưng nghiên cu ca lun án là phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi Vit Nam. Phm vi nghiên cu ca lun án Nghiên cu s phát trin kinh doanh ngoi t ti 6 ngân hàng có vn ch s hu và tng tài sn ln nht tính ñn thi ñim 31/12/2011 gm bn NHTMNN Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank và hai NHTMCP là ACB và Techcombank trong thi kỳ 20062011. ðây là các ngân hàng có tính ñi din cao cho hai nhóm ngân hàng NHTMNN và NHTMCP là nhng ngân hàng có quy mô ln, có b dày trong hot ñng kinh doanh ngoi t, có ngun lc v công ngh và con ngưi ñ thc hin phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t. Ngoài ra, lun án s dng s liu và kt qu nghiên cu khác như là bng chng thc nghim. Lun án nghiên cu phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t vì vy trong phm vi lun án kinh doanh ngoi t ñưc hiu kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t. 4. Phương pháp nghiên cu ð phân tích phát trin kinh doanh ngoi t rên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi Vit Nam, lun án s dng mt s phương pháp nghiên cu cơ bn : Phương pháp tng hp và phân tích Phương pháp so sánh Phương pháp logic bin chng Phương pháp thng kê 5. Ý nghĩa khoa hc và thc tin ca ñ tài nghiên cu 4
H thng hóa các vn ñ th trưng quc t và phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca ngân hàng thương mi trên cơ s ñó phân tích các ñc ñim, chc năng cũng như các thành viên tham gia th trưng.
Nghiên cu phát trin kinh doanh ngoi t ca mt s ngân hàng thương mi th gii và bài hc ñi vi các ngân hàng thương mi Vit Nam.
Phân tích mt cách có h thng và khoa hc thc trng phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam trong thi gian t 20062011 qua trên cơ s kt hp gia phân tích ñnh tính và ñnh lưng, tìm ra nhng hn ch tác ñng ti phát trin kinh doanh ngoi t ca ngân hàng thương mi Vit Nam.
ð xut nhng ñnh hưng và gii pháp phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam trong giai ñon ti.
Kin ngh vi Chính ph và Ngân hàng nhà nưc h tr và to ñiu kin ñ có th áp dng và thc hin thành công các gii pháp phát trin kinh doanh ngoi t trên th trưng quc t ca các ngân hàng thương mi Vit Nam. 6. Tng quan các công trình nghiên cu Sam YCross(1998) trong cu