Luận án Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Nhìn nhận trên giác ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế, Việt Nam ñã ñạt ñược tiến bộ quan trọng trong hai thập kỷ qua. Mức sống ñã ñược cải thiện một cách ñáng kể và những thành tựu kinh tế -xã hội ñã và ñang ñạt ñược của ñất nước rõ ràng là khá ấn tượng. Một trong những ñộng lực chính cho tăng trưởng và phát triển kinh tế là việc thực hiện nhiều cuộc cải cách kinh tế, khởi xướng việc chuyển ñổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hộichủ nghĩa. Khu vực tài chính ñóng vai trò trung tâm trong những nỗ lực nhằm cải cách nền kinh tế Việt Nam, sự hình thành một khu vực tài chính mang tính thị trường ñã cải thiện ñáng kể việc huy ñộng vốn, ña dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng và phân bổ hợp lý các nguồn lực trong nền kinh tế. Với những cải cách hiện thời và trong tương lai tới khu vực tài chính sẽ hy vọng vào một sự thay ñổi sâu sắc nhằm tạo ra một cơ cấu phù hợp hơn với mô hình quản lý kinh tế ở Việt Nam. Hệ thống ngân hàng với vai trò huyết mạch của nền kinh tế luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm qua ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng khích lệ như: góp phần ổn ñịnh và kiềm chế lạm phát lạm phát, thực thi có hiệu qủa chính sách tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh lại là ñiều khó tránh khỏi, ñặc biệt là lĩnh vực rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng bởi nó có khả năng gây ra phản ứng dây truyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Sự sụp ñổ của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực ñến toàn bộ ñời sống - kinh tế - chính trị - xã hội và có thể lan rộng ra khỏi phạm vi một quốc gia thậm chí là cả khu vực và toàn cầu. Trước xu thế hội nhập, các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ luôn phải ñối phó với sự cạnh tranh cũng như nhiều loại hình rủi ro khác nhau. Ở Việt Nam, do xuất phát ñiểm của các ngân hàng trong nước khá thấp so với trung bình trong khu vực nên việc phải tập trung phát triển vàquan tâm ñến lợi nhuận ñược xem là ưu tiên số một. ðiều này dẫn ñến công tác quản lý rủi ro của các ngân hàng Việt Nam hầu như vẫn ñang bị bỏ ngỏ và chưa ñược ñầu tư xây dựng một cách thỏa ñáng và chuyên nghiệp. ðó là lí do vì sao, tỉ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn ñề phát sinh do mất khả năng kiểm soát ñang trở thành bài toán chưa có lời giải tại hầu hết các ngân hàng Việt Nam hiện nay và ngay chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam) một ñịnh chế tài chính hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Lợi nhuận ñem lại cho NHNo&PTNT Việt Nam chủ yếu là từ hoạt ñộng tín dụng (chiếm tỷ trọng 90% tổng thu nhập ngân hàng). Do vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với sự tồn tại và phát triển ñi lên của NHNo&PTNT Việt Nam. ðể hạn chế ñược những rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng, cần phải xây dựng và ban hành một chiến lược quản trị rủi ro tíndụng theo các quy tắc và chuẩn mực của ngân hàng hiện ñại. Trước thực tiễn yêu cầu trên, tác giả ñã chọn vấn ñề: “Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm ñề tài nghiên cứu.
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN HÀ N I
O
NGUY N TU N ANH
QU N TR R I RO TÍN D NG
C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N
NÔNG THÔN VI T NAM
LU N ÁN TI N SĨ KINH T
Hà N i, 2012
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN HÀ N I
O
NGUY N TU N ANH
QU N TR R I RO TÍN D NG
C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N
NÔNG THÔN VI T NAM
LU N ÁN TI N SĨ KINH T
Chuyên ngành: Kinh t Tài chính, Ngân hàng
Mã s : 62.31.12.01
Ngư i hư ng d n khoa h c : GS. TS Cao C B i
Hà N i, 2012
L I CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a riêng
tôi. Các s li u, tư li u ñư c s d ng trong lu n án có ngu n g c
rõ ràng, trung th c. Toàn b n i dung chưa ñư c công b trong
b t c công trình nghiên c u tương t nào khác.
Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2012
Tác gi Lu n án
Nguy n Tu n Anh
M C L C Trang
Bìa ph
L i cam ñoan
M c l c
B ng ký hi u ch vi t t t
Danh m c b ng, bi u, sơ ñ
L i m ñ u 1
9
Chương 1:
QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG
M I
1.1. R I RO TRONG HO T ð NG KINH DOANH C A NHTM 9
1.1.1. R i ro trong ho t ñ ng kinh doanh c a NHTM 9
1.1.2. Ho t ñ ng tín d ng và r i ro tín d ng c a NHTM 13
1.2. QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO T ð NG C A NHTM 51
1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng 51
1.2.2. Vai trò c a công tác qu n tr r i ro tín d ng ñ i v i NHTM 51
1.2.3. N i dung qu n tr r i ro tín d ng và nh ng chu n m c qu n lý r i 52
ro tín d ng theo y ban BASEL
1.2.4. Các nhân t nh hư ng ñ n công tác qu n tr r i ro tín d ng 67
1.2.5. Ch tiêu ñánh giá hi u qu qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM 70
1.3 KINH NGHI M QU N TR R I RO TÍN D NG C A QU C T VÀ BÀI 81
H C KINH NGHI M ð I V I VI T NAM
1.3.1 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng c a các ngân hàng Thailand 81
1.3.2. Kinh nghi m c a T p ñoàn ANZ 84
K t lu n Chương 1 100
Chương 2: 101
TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG C A
NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM
2.1. T NG QUAN V NHNo VÀ PTNT VI T NAM 101
2.1.1. S hình thành và phát tri n c a NHNo&PTNT Vi t Nam 101
2.1.2. Khái quát chung v NHNo&PTNT Vi t Nam 102
2.1.3. Ngu n nhân l c 105
2.1.4. Các s n ph m d ch v c a NHNo&PTNT Vi t Nam 105
2.1.5. K t qu ho t ñ ng kinh doanh ch y u c a NHNo&PTNT Vi t 106
Nam
2.2. TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NHNo & 124
PTNT VI T NAM
2.2.1. Mô hình qu n tr r i ro tín d ng 124
2.2.2. Cơ ch và chính sách tín d ng ñ i v i khách hàng 126
2.2.3. Quy trình nghi p v tín d ng 126
2.2.4. Thông tin phòng ng a r i ro tín d ng 128
2.2.5. H th ng ch m ñi m và x p h ng khách hàng 128
2.2.6. Phương th c cho vay và cơ ch tín d ng nông nghi p nông thôn 129
2.2.7. T ch c phân lo i n và qu n lý n x u 132
2.2.8. R i ro tín d ng t i NHNo&PTNT Vi t Nam 134
2.2.9. Trích l p d phòng r i ro và x lý r i ro tín d ng 138
2.2.10. Thu h i các kho n n ñã ñư c x lý r i ro 139
2.3 ðÁNH GIÁ TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I 141
NHNo&PTNT VI T NAM
2.3.1. K t qu ñ t ñư c 141
2.3.2. Nh ng h n ch 150
2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng h n ch 156
K t lu n chương 2 165
Chương 3:
HOÀN THI N QU N TR R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG NÔNG
NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 166
3.1. PHÂN TÍCH CƠ H I, THÁCH TH C, ðI M M NH, ðI M Y U (SWOT) 166
C A NHNo&PTNT VI T NAM
3.1.1. Cơ h i 166
3.1.2. Thách th c 167
3.1.3. ði m m nh 168
3.1.4. ði m y u 171
3.2. T M NHÌN CHI N LƯ C ð N 2015 173
3.2.1. Tôn ch ho t ñ ng 172
3.2.2. M c tiêu t ng quát ñ n 1015 172
3.2.3. Các nguyên t c ho t ñ ng 172
3.3. ð NH HƯ NG HO T ð NG QU N TR R I RO C A NHNo&PTNT 174
VI T NAM
3.3.1. ð nh hư ng ho t ñ ng kinh doanh 174
3.3.2. ð nh hư ng qu n tr r i ro tín d ng 176
3.4. GI I PHÁP HOÀN THI N QU N TR R I RO TÍN D NG C A 178
NHNo&PTNT VI T NAM.
3.4.1. Nâng cao năng l c qu n tr r i ro tín d ng c a cán b qu n tr và 178
cán b tác nghi p c a NHNo&PTNT Vi t Nam
3.4.2. C ng c và nâng cao ch t lư ng tín d ng góp ph n h n ch r i ro 184
trong ho t ñ ng kinh doanh
3.4.3. Tăng cư ng qu n lý r i ro thông qua vi c xác ñ nh các d u hi u 191
nh n bi t r i ro, xây d ng h th ng c nh báo s m nh m x lý k p th i
các kho n vay có v n ñ , h n ch th p nh t t n th t cho ngân hàng
3.4.4. ðo lư ng r i ro hi n t i và tương lai ñ có gi i pháp h n ch và 193
gi m th p r i ro
3.4.5. Xây d ng mô hình qu n lý tín d ng t p trung 195
3.4.6. Thay ñ i cơ c u t ch c b máy, ch c năng nhi m v ñáp ng yêu 196
c u qu n lý r i ro tín d ng
3.4.7. Ban hành quy trình tín d ng theo hư ng phân rõ trách nhi m t ng 200
khâu nghi p v
3.4.8. Nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng ki m tra và giám sát tín d ng, tăng 202
cư ng công tác ki m tra ki m toán n i b
3.4.9. Xây d ng và th c hi n th ng nh t h th ng ch m ñi m và x p 202
h ng khách hàng.
3.4.10. Hoàn ch nh và nâng cao ch t lư ng trung tâm thông tin tín d ng 205
khách hàng
3.4.11. Thi t l p qu d phòng cho nh ng kho n n khó ñòi, n quá h n 206
và tích c c x lý n x u, n quá h n
3.4.12. ng d ng ñ y ñ và ñ ng b công ngh thông tin hi n ñ i 206
trong ho t ñ ng tín d ng.
3.4.13. T p trung x lý n t n ñ ng, n khó ñòi và n quá h n 207
3.4.14. S d ng các công c tín d ng phái sinh 208
3.4.15. Xây d ng h th ng báo cáo r i ro tín d ng 210
3.4.16. Các gi i pháp khác 212
3.5. KI N NGH 214
3.5.1. ð i v i Nhà nư c 214
3.5.2. ð i v i Ngân hàng Nhà nư c 220
3.5.3. ð i v i m t s b ngành khác có liên quan 224
K t lu n chương 3 225
K t lu n chung c a lu n án 226
Danh m c các công trình nghiên c u 229
Danh m c tài li u tham kh o 230
B NG KÝ HI U CÁC CH VI T T T
BASEL : y ban giám sát v các ho t ñ ng ngân
hàng.
CNH&HðH : Công nghi p hóa và Hi n ñ i hóa
CIC : Trung tâm Thông tin khách hàng
CBTD : Cán b tín d ng
DNNN : Doanh nghi p Nhà nư c
DNVVN : Doanh nghi p v a và nh
GDP : Thu nh p qu c n i
HTX : H p tác xã
NHNN : Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
NHNo&PTNT – Agribank : Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn Vi t Nam – VietNam Bank
for Agriculture and Rural Development
NHTM : Ngân hàng Thương m i
NHTW : Ngân hàng Trung ương
NHCT VietinBank : Ngân hàng Thương m i C ph n Công
thương Vi t Nam – VietNam Join Stock
Commercial Bank for Industry and
Trade.
NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã h i Vi t Nam
NHðT&PT BIDV : Ngân hàng ð u tư và phát tri n Vi t
nam – Bank for Investment and
Development of VietNam
NHHT : Ngân hàng h p tác
NHNT VietComBank : Ngân hàng Thương m i C ph n
Ngo i thương Vi t Nam – Join Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of
VietNam
NPL : N x u
NQH : N quá h n
ROA : Thu nh p trên T ng tài s n – Return on
Asets
ROE : Thu nh p trên V n ch s h u – Return
on Equity
TSBð : Tài s n b o ñ m
TCTD : T ch c Tín d ng
Thu GTGT : Thu giá tr gia tăng
UTðT : y thác ñ u tư
USD : ðô la M
VND : ð ng Vi t Nam
WTO : T ch c Thương m i Th gi i
danh môc c¸c B¶ng
STT Tªn b¶ng Trang
B ng 1.1 Mô hình ñi m s tín d ng tiêu dùng 48
B ng 1.2 Khung chính sách tín d ng 49
B ng 1.3 Khuy n cáo m c trích l p d phòng r i ro cho 69
các TCTD
B ng 1.4 T l ROE và RAROC ñ i v i các kho n vay 87
c a ANZ
B ng 1.5 S dư các kho n cho vay tr góp ñã ñư c 88
ch ng khoán hoá c a ANZ
B ng 1.6 Hoán ñ i các kho n tín d ng t i ANZ 88
B ng 1.7 Ví d minh h a v m t s ch tiêu ño lư ng 96
RRHð chính c a NHTM
B ng 1.8 K ho ch ki m soát r i ro ho t ñ ng cơ b n 97
B ng 2.1 K t qu th c hi n m t s ch tiêu ho t ñ ng c a 107
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2005 2010
B ng 2.2 Ngu n v n và Dư n c a các chi nhánh ñô th 108
lo i I, lo i II và toàn h th ng NHNo&PTNT
Vi t Nam giai ño n 2008 – 2010.
B ng 2.3 Th ph n cho vay c a NHNo&PTNT Vi t Nam 114
ñ i v i các TCTD khác giai ño n 2008 2010
B ng 2.4 Cơ c u ngu n thu c a NHNo&PTNT Vi t Nam 119
giai ño n 2004 2010
B ng 2.5 T l an toàn v n c a NHNo&PTNT Vi t Nam 121
tính theo VAS
B ng 2.6 So sánh h s CAR v i các ngân hàng năm 121
2009
B ng 2.7 K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a 122
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2007 2010
B ng 2.8 S dư b o lãnh và cam k t thanh toán L/C c a 123
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2008 –
2010
B ng 2.9 Ch t lư ng tài s n c a NHNo&PTNT Vi t 134
Nam giai ño n 2007 – 2010.
B ng 2.10 Di n bi n n x u qua các năm c a 135
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2007 2010
B ng 2.11 T l n x u c a NHNo&PTNT Vi t Nam giai 136
ño n 2005 2010
B ng 2.12 Dư n x u phân theo n quá h n c a 137
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2007 2010
B ng 2.13 K t qu trích l p và x lý DPRR c a 139
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n 2007 2010
B ng 2.14 Quy n phán quy t c a chi nhánh 144
NHNo&PTNT c p 1 và c p 2 qua các m c th i
gian 1995 2007
B ng 2.15 Quy n phán quy t c a chi nhánh 146
NHNo&PTNT t 2010 ñ n nay
B ng 3.1 Các báo cáo v qu n tr r i ro tín d ng 211
DANH M C CÁC SƠ ð
STT Tªn s¬ ®å Trang
Sơ ñ 1.1 Các lo i r i ro ch y u c a Ngân hàng thương 10
m i
Sơ ñ 1.2 Quy trình phát sinh r i ro tín d ng t i các 17
NHTM
Sơ ñ 2.1 Mô hình t ng th t ch c b máy qu n lý ñi u 103
hành c a NHNo&PTNT Vi t Nam
Sơ ñ 2.2 H th ng t ch c c a NHNo&PTNT Vi t Nam 104
Sơ ñ 2.3 Mô hình qu n tr r i ro tín d ng t i 125
NHNo&PTNT Vi t Nam
Sơ ñ 2.4 Quy trình c p tín d ng 127
danh môc c¸c h×nh vÏ
STT Tªn h×nh vÏ Trang
Hình 1.1 Khung qu n tr r i ro ho t ñ ng c a ngân hàng 91
DBS
Hình 1.2 Mô hình cơ b n c u trúc qu n tr r i ro trong 93
ho t ñ ng tín d ng c a các NHTM
Hình 1.3 Ma tr n r i ro 94
Danh M C CÁC BI U ð
STT Tên Bi u ñ Trang
Bi u ñ 2.1 Th ph n ngu n v n c a NHNo&PTNT Vi t 110
Nam so v i các TCTD khác
Bi u ñ 2.2 Th ph n cho vay c a NHNo&PTNT Vi t Nam 115
so v i các TCTD khác
1
L I M ð U
1. TÍNH C P THI T C A ð TÀI NGHIÊN C U:
Nhìn nh n trên giác ñ tăng trư ng và phát tri n kinh t , Vi t Nam ñã
ñ t ñư c ti n b quan tr ng trong hai th p k qua. M c s ng ñã ñư c c i
thi n m t cách ñáng k và nh ng thành t u kinh t xã h i ñã và ñang ñ t
ñư c c a ñ t nư c rõ ràng là khá n tư ng. M t trong nh ng ñ ng l c chính
cho tăng trư ng và phát tri n kinh t là vi c th c hi n nhi u cu c c i cách
kinh t , kh i xư ng vi c chuy n ñ i t m t n n kinh t k ho ch hóa t p
trung sang n n kinh t th trư ng ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa. Khu v c tài
chính ñóng vai trò trung tâm trong nh ng n l c nh m c i cách n n kinh t
Vi t Nam, s hình thành m t khu v c tài chính mang tính th trư ng ñã c i
thi n ñáng k vi c huy ñ ng v n, ña d ng hóa các lo i hình d ch v ngân hàng
và phân b h p lý các ngu n l c trong n n kinh t . V i nh ng c i cách hi n
th i và trong tương lai t i khu v c tài chính s hy v ng vào m t s thay ñ i
sâu s c nh m t o ra m t cơ c u phù h p hơn v i mô hình qu n lý kinh t
Vi t Nam.
H th ng ngân hàng v i vai trò huy t m ch c a n n kinh t luôn gi
m t vai trò vô cùng quan tr ng. H th ng ngân hàng Vi t Nam trong nh ng
năm qua ñã ñ t ñư c nh ng thành t u ñáng khích l như: góp ph n n ñ nh và
ki m ch l m phát l m phát, th c thi có hi u q a chính sách ti n t qu c gia...
Tuy nhiên, trong n n kinh t th trư ng, r i ro kinh doanh l i là ñi u khó tránh
kh i, ñ c bi t là lĩnh v c r i ro trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng b i nó
có kh năng gây ra ph n ng dây truy n, lây lan và ngày càng có bi u hi n
ph c t p. S s p ñ c a ngân hàng nh hư ng tiêu c c ñ n toàn b ñ i s ng
kinh t chính tr xã h i và có th lan r ng ra kh i ph m vi m t qu c gia
th m chí là c khu v c và toàn c u.
Trư c xu th h i nh p, các t ch c tài chính ngân hàng s luôn ph i ñ i
phó v i s c nh tranh cũng như nhi u lo i hình r i ro khác nhau. Vi t Nam,
do xu t phát ñi m c a các ngân hàng trong nư c khá th p so v i trung bình
trong khu v c nên vi c ph i t p trung phát tri n và quan tâm ñ n l i nhu n
ñư c xem là ưu tiên s m t. ði u này d n ñ n công tác qu n lý r i ro c a các
ngân hàng Vi t Nam h u như v n ñang b b ng và chưa ñư c ñ u tư xây
d ng m t cách th a ñáng và chuyên nghi p. ðó là lí do vì sao, t l n x u
cùng nhi u v n ñ phát sinh do m t kh năng ki m soát ñang tr thành bài
toán chưa có l i gi i t i h u h t các ngân hàng Vi t Nam hi n nay và ngay
chính t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam
(NHNo&PTNT Vi t Nam) m t ñ nh ch tài chính ho t ñ ng ch y u trong
lĩnh v c nông nghi p, nông thôn. L i nhu n ñem l i cho NHNo&PTNT Vi t
Nam ch y u là t ho t ñ ng tín d ng (chi m t tr ng 90% t ng thu nh p
ngân hàng). Do v y, công tác qu n tr r i ro tín d ng có ý nghĩa quy t ñ nh
ñ i v i s t n t i và phát tri n ñi lên c a NHNo&PTNT Vi t Nam.
ð h n ch ñư c nh ng r i ro trong ho t ñ ng tín d ng, c n ph i xây
d ng và ban hành m t chi n lư c qu n tr r i ro tín d ng theo các quy t c và
chu n m c c a ngân hàng hi n ñ i.
Trư c th c ti n yêu c u trên, tác gi ñã ch n v n ñ : “ Qu n tr r i ro
tín d ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ”
làm ñ tài nghiên c u.
2. T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U C A ð TÀI:
Cho ñ n nay có nhi u công trình nghiên c u v r i ro tín d ng, ñó là
các ñ tài nghiên c u khoa h c, lu n án ti n s và lu n văn th c s . Có th k
ñ n m t s công trình tiêu bi u liên quan tr c ti p ñ n ñ tài như sau:
a V r i ro tín d ng và r i ro NHTM:
Lu n án Ti n s , v i ñ tài: “ Nh ng gi i pháp ch y u h n ch r i do
tín d ng ngân hàng thương m i giai ño n hi n nay ” c a Nghiên c u sinh:
Nguy n H u Thu , công tác t i Ngân hàng Công thương Vi t Nam, b o v
t i H i ñ ng ñánh giá Lu n án c p Nhà nư c, t i trư ng ð i h c Kinh t qu c
dân năm 1996.
Công trình nghiên c u nói trên t p trung vào phân tích, ñánh giá th c
tr ng h n ch r i ro tín d ng Ngân hàng Thương m i (NHTM) giai ño n ñ u
th c hi n công cu c ñ i m i ho t ñ ng ngân hàng, th c hi n 2 Pháp l nh
ngân hàng, m r ng cho vay kinh t ngoài qu c doanh. Th i ñi m này các
NHTM qu c doanh ñang chi m trên 70% th ph n ho t ñ ng tín d ng toàn
ngành ngân hàng, nên gi i pháp và th c tr ng ñư c lu n án ñ c p ch y u
ñ i v i các NHTM qu c doanh. Các gi i pháp ñư c lu n án ñ c p không còn
phù h p cho ho t ñ ng tín d ng giai ño n hi n nay.
Lu n án Ti n s , v i ñ tài: “ M t s v n ñ r i ro ngân hàng trong
ñi u ki n n n kinh t th trư ng” c a Nghiên c u sinh: Nguy n Th Phương
Lan, công tác t i H c Vi n Ngân hàng, b o v t i H i ñ ng ñánh giá Lu n án
c p Nhà nư c, t i trư ng ð i h c Kinh t qu c dân năm 1995.
Lu n án s d ng phương pháp nghiên c u ñ nh lư ng, s d ng các mô
hình toán ñ lư ng hóa r i ro tín d ng ngân hàng khi n n kinh t m i chuy n
sang cơ ch th trư ng, môi trư ng pháp lý, môi trư ng ho t ñ ng tín d ng
còn nhi u r i ro, qu n tr r i ro tín d ng c a các NHTM h u như chưa có gì.
Vi c qu n lý r i ro tín d ng c a các NHTM theo n i dung quy ñ nh trong 2
Pháp lênh Ngân hàng và vi c Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) v n ban hành
các th l tín d ng c th : tín d ng ng n h n, tín d ng trung dài h n... ñ các
NHTM tri n khai áp d ng có m t s n i dung không còn phù h p v i tình
hình hi n nay. Qu n lý r i ro tín d ng c a NHTM theo n i dung quy ñ nh
trong 2 Pháp l nh ngân hàng.
Lu n văn Th c s : “Qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng Thương
m i C ph n B c á" Chuyên ngành : Tài chính Lưu thông ti n t và tín
d ng ; Mã s : 60.31.12; C a H c viên: Chu Văn Sơn , b o v t i ð i h c
Kinh t qu c dân, tháng 12 2008.
Lu n văn t p trung nghiên c u qu n lý r i ro tín d ng c a NHTM c ph n
B c á, m t NHTM c ph n có quy mô nh , tr s chính ñóng t i thành ph
Vinh, t nh Ngh An. Ho t ñ ng tín d ng c a NHTM c ph n B c á ch y u
cho vay khách hàng ñô th , khách hàng ngoài qu c doanh, nên th c tr ng và
các gi i pháp qu n lý r i ro tác gi ñ c p ch y u ñ i v i nhóm khách hàng
này n m trong ph m v h p.
Lu n văn Th c s kinh t v i ñ tài: “Qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân
hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam trên ñ a bàn Hà N i";
Chuyên ngành : Tài chính Lưu thông ti n t và tín d ng ; c a H c viên:
Nguy n Văn Chinh , Giám ñ c chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai, b o v
t i H c vi n Ngân hàng, ngày 8 10 2009.
Lu n văn nghiên c u v qu n lý r i ro tín d ng c a các chi nhánh
NHNo&PTNT trên ñ a bàn Hà N i, s li u và th c tr ng ñ n h t năm 2008,
ph m vi h p c v không gian và gi i h n c a m t lu n văn th c s . Các chi
nhánh trên ñ a bàn ho t ñ ng cho vay khu v c ñô th , b i vì công trình ch
nghiên c u các chi nhánh c a Hà N i cũ, chưa bao g m t nh Hà Tây khi chưa
sáp nh p, nên chưa ñ c p nhi u ñ n cho vay h s n xu t, ñ n r i ro lĩnh v c
Nông nghi p – Nông thôn. Ph m vi nghiên c u r i ro tín d ng c a lu n văn
ch d ng vi c qu n lý c a t ng chi nhánh trên ñ a bàn.
b V ho t ñ ng c a NHNo&PTNT Vi t Nam:
Lu n án Ti n s , v i ñ tài: “ Gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng c a
NHNo&PTNT Vi t Nam ph c v Công nghi p hóa, Hi n ñ i hóa nông
nghi p, nông thôn ” c a Nghiên c u sinh: ðoàn Văn Th ng, b o v t i H i
ñ ng ñánh giá Lu n án c p Nhà nư c, t i trư ng ð i h c Kinh t Qu c dân,
ngày 14/07/2003.
Công trình nghiên c u ñ c p khá r ng các ho t ñ ng kinh doanh c a
NHNo&PTNT Vi t Nam giai ño n cơ c u l i theo ñ án c a Chính ph sau
nh hư ng kh ng ho ng tài chính khu v c. Lu n án ch ñ c p sơ qua v qu n
tr r i ro tín d ng, không ñi chuyên sâu vào lĩnh v c này và cũng không có
tính c p nh t trong giai ño n h i nh p kinh t qu c t hi n nay, tác gi thiên
v ñ su t các gi i pháp nâng cao hi u qu huy ñ ng v n, hi u qu cho vay và
ña d ng hóa d ch v phi tín d ng ñ i v i NHNo&PTNT Vi t Nam.
Lu n án Ti n s , v i ñ tài: “ V n d ng công ngh qu n lý ngân hàng
hi n ñ i và ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n
nông thôn Vi t Nam trong
