Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn SV thực hiện TS. VÕ THÀNH DANH VĂN PHẠM ĐAN TUYẾN Mã số SV: 4031299 Lớp: TC – TD 2. K29 Cần Thơ - 2007 i LỜI CẢM TẠ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của Quý thầy cô và đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Võ Thành Danh. Thầy đã chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin cảm ơn sự hỗ trợ Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - QTKD trong việc thực hiện đề tài này, cảm ơn các bạn cùng nhóm trong việc thu thập số liệu và trao đổi kinh nghiệm. Em xin gởi lời cám ơn chân thành đến các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho em khảo sát và thu thập số liệu tại các ngân hàng. Sau cùng, em xin gởi lời cám ơn đến gia đình đã khuyến khích, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn Lớp Tài Chính - Tín Dụng khóa 29 trong học tập cũng như lúc em thực hiện Luận văn tốt nghiệp. Kính chúc sức khỏe Quý Thầy cô, gia đình và các bạn. Ngày 25 tháng 06 năm 2007 Sinh viên thực hiện Văn Phạm Đan Tuyến ii LỜI CAM ĐOAN ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 25 tháng 06 năm 2007 Sinh viên thực hiện Văn Phạm Đan Tuyến iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ " ............................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... Ngày …… tháng …… năm …… Thủ trưởng đơn vị iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ " ............................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………. Ngày …… tháng …… năm …… Giáo viên hướng dẫn v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ " ............................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………. Ngày …... tháng …... năm …… Giáo viên phản biện Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến vi MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU........................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .......................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. ..........................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung ...........................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu cụ thể ...........................................................................................2 1.3 Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu ............................................3 1.3.1 Các giả thiết cần kiểm định .........................................................................3 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................4 1.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................4 1.4.1 Không gian ..................................................................................................4 1.4.2 Thời gian nghiên cứu...................................................................................4 1.4 3 Đối tượng nghiên cứu..................................................................................4 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu..............................................................................5 1.6 Kết quả dự kiến...................................................................................................5 1.6 Đối tượng thụ hưởng...........................................................................................5 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU....................................................................6 2.1 Các nghiên cứu ..................................................................................................6 2.1.1 Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng .........................................................................6 2.1.2 Developments in credit to the private sector in central and eastern European EU member states: emerging from financial repression - a comparative overview.7 2.1.3 Foreign bank penetration and private sector credit in central and eastern Europe.......................................................................................................................7 2.1.4 The determinants of private sector credit in industrialised countries: Do property prices matter?. ............................................................................................8 2.2 Các bài viết .........................................................................................................9 2.2.1 Bài viết “ Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam - thực trạng và kiến nghị”....................................................................................................9 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến vii 2.2.2 Bài viết “Bơm vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ”...................................9 2.2.3 Bài viết “Vốn cho DNV&N: NH nói gì” ...................................................9 2.3 Hội nghị - Hội thảo ...........................................................................................10 2.3.1 Hội thảo “Phát triển dịch vụ NH bán lẻ của các NHTM Việt Nam” .......10 2.3.2 Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của cả hai phía NH và DN ...............................................................................10 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..11 3.1 Phương pháp luận .............................................................................................11 3.1.1 Một số lý luận về tín dụng và doanh nghiệp tư nhân ................................11 3.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNTN .........................................14 3.1.3 Khung lý thuyết nghiên cứu.......................................................................14 3.1.4 Sơ đồ khung lý thuyết nghiên cứu .............................................................17 3.2 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................18 3.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .........................................................18 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................19 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu...................................................................19 Chương 4: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ...................................................................24 4.1 Giới thiệu chung về thành phố Cần Thơ...........................................................24 4.1.1 Vị trí địa lý ...............................................................................................24 4.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội .........................................................................24 4.2 Tổng quan về hệ thống ngân hàng....................................................................28 4.2.1 Phạm vi toàn quốc ....................................................................................28 4.2.2 Phạm vi thành phố Cần Thơ .....................................................................31 4.3 Môi trường pháp lý và chính sách ngân hàng về cung tín dụng.......................36 4.3.1 Môi trường pháp lý ...................................................................................36 4.3.2 Chính sách ngân hàng ...............................................................................40 Chương 5: CUNG ỨNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN......................................................................................................................41 5.1 Các yếu tố chủ yếu ngân hàng sử dụng để đánh giá khách hàng doanh nghiệp.41 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến viii 5.1.1 Các thông tin tài chính doanh nghiệp.......................................................43 5.1.2 Các thông tin phi tài chính doanh nghiệp.................................................45 5.2 Phân tích phân biệt các nhân tố ảnh hưởng đến mức tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng........................................................................................................48 5.2.1 Phân tích các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng ................................................................................48 5.2.2 Phân tích phân biệt các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến mức tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng ................................................................................51 5.3 Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền được vay.......................53 5.4 Dự báo xu hướng cung ứng tín dụng trong tương lai .......................................57 5.3.1 Dự báo số tiền doanh nghiệp được vay trên cơ sở mức đánh giá tầm quan trọng của tài sản thế chấp .......................................................................................57 5.3.2 Dự báo số tiền được vay trên cơ sở mức đánh giá tầm quan trọng của tỷ số tài sản thanh khoản .................................................................................................59 5.3.3 Nguồn cung đáp ứng nhu cầu vốn vay doanh nghiệp ..............................60 5.3.4 Yêu cầu về thông tin doanh nghiệp..........................................................60 Chương 6: XU HƯỚNG CUNG ỨNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN................................................................................................62 6.1 Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng..................................................64 6.1.1 Bên ngoài..................................................................................................64 6.1.2 Bên trong ..................................................................................................67 6.2 Lợi ích trong hợp tác kinh doanh giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài .......................................................................................................................68 6.2.1 Ngân hàng trong nước..............................................................................68 6.2.2 Ngân hàng nước ngoài .............................................................................68 Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................69 7.1 Kết luận.............................................................................................................69 7.2 Kiến nghị ..........................................................................................................69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến ix DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Một số các chỉ tiêu tổng hợp của thành phố Cần Thơ năm 2006 .............26 Bảng 2: Một số các chỉ tiêu công nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2006 ........27 Bảng 3: Hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ ..............................32 Bảng 4: Báo cáo dư nợ tín dụng phân loại theo loại hình kinh tế ..........................34 Bảng 5: Các tiêu chí ngân hàng sử dụng để đánh giá khách hàng DNTN .............42 Bảng 6: Mức đánh giá các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp....................................44 Bảng 7: Mức đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính doanh nghiệp..............................45 Bảng 8: Đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá khách hàng ..... 47 Bảng 9: Mối quan hệ giữa mức độ tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng với loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và mục đích kinh doanh ...............................49 Bảng 10: Mục đích vay vốn ngân hàng ..................................................................50 Bảng 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng ........................................................................................................................51 Bảng 12: Chênh lệch về số tiền muốn vay và số tiền được vay .............................53 Bảng 13: Kết quả xây dựng mô hình hồi quy bằng SPSS ......................................55 Bảng 14: Ước lượng số tiền doanh nghiệp được vay theo tài sản thế chấp ...........58 Bảng 15: Ước lượng số tiền doanh nghiệp được vay theo tỷ số tài sản thanh khoản .................................................................................................................................59 Bảng 16: Những thay đổi trong Tài sản có (Cho vay) của ngân hàng do hành vi của khách hàng ..............................................................................................................62 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến x DANH MỤC HÌNH Trang Đồ thị 1: Cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng DNTN, DNNN và các DN khác trong hai năm 2005-2006 trong ngắn hạn và dài hạn.......................................................36 Hình 2: Lý do khách hàng doanh nghiệp chuyển sang vay tiền VND từ ngân hàng nước ngoài ..............................................................................................................62 Hình 3: Lý do khách hàng doanh nghiệp chuyển sang vay tiền ngoại tệ từ ngân hàng nước ngoài ......................................................................................................................62 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến xi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt DN Doanh nghiệp KD Kinh doanh DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân TCTD Tổ chức tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ NHTM Ngân hàng thương mại Tiếng Anh CAMEL Capital adequacy, Asset quality, Management competency, Earnings and Profitability và Liquidity and funding Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng của hệ thống NHTM cho DNTN ở TP Cần Thơ GVHD: Ts Võ Thành Danh SVTH: Văn Phạm Đan Tuyến 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Từ những ngày đầu của công cuộc cải cách đất nước với định hướng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, được xem là đội ngũ năng động, chiến lược và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thật vậy, năm 1998, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã đóng góp 41% vào GDP và tạo ra 24% đầu ra sản phẩm công nghiệp [1, tr.3]. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân đã sản xuất ra một lượng lớn sản phẩm và dịch vụ, tạo nhiều công ăn việc việc làm cho đội ngũ lao động. Riêng tại Thành phố Cần Thơ, số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Hiện nay, để mở rộng quy mô hoạt động nhằm giảm chi phí sản xuất, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong quá trình tự do hóa đang diễn ra một cách khá nhanh chóng ở Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau cũng như cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Khi đó nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp này càng trở nên bức thiết. Theo một vài nghiên cứu, sự trợ giúp tín dụng của chính phủ trong giai đoạn thành lập các công ty đã đóng một vai trò quan