Tóm tắt Luận án Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN BẢO HUYỀN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 U N ÁN TI N S KINH T HÀ NỘI - 2016 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. ê Văn uyện 2. TS. Phạm Thị Hoa Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện vào hồi giờ.....ngày..tháng..năm 2015 tại Học viện Ngân hàng. Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Ngân hàng - Thư viện Quốc gia 1 ỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong các hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thì ba mục tiêu: an toàn, sinh lợi, thanh khoản là ba mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mà quản trị ngân hàng đặt ra. Trong đó vấn đề thanh khoản là vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Thanh khoản dưới góc độ ngân hàng được hiểu là khả năng đáp ứng tức thời nhu cầu rút tiền của khách hàng tại bất cứ thời điểm nào với mức chi phí thấp nhất. Có nghĩa là bất cứ khi nào khách hàng phát sinh nhu cầu rút tiền thì ngân hàng phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu đó của khách hàng ngay lập tức. Điều đó làm cho các nhà quản lí luôn phải có các biện pháp để đo lường, quản lí và lập kế hoạch sử dụng các nguồn vốn vào ngân hàng sao cho vừa đảm bảo tính sinh lời của tài sản vừa đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng với mức chi phí tối thiểu. Có thể nói, khả năng thanh khoản là vấn đề rất nhạy cảm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng bị mất khả năng thanh khoản sẽ nhanh chóng đi tới bờ vực phá sản và ảnh hưởng tới tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Ở Việt Nam đã xảy ra các vụ rủi ro thanh khoản, tiêu biểu là NHTMCP Á Châu năm 2003 hay NHTMCP Ninh Bình và NHTMCP Phương Nam năm 2005, tình trạng căng thẳng thanh khoản năm 2008, cùng với những biến động trên thị trường nửa cuối 2010 cho đến nay đã cho thấy tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại. Việc tăng cường nhận thức, đổi mới 2 và phát triển hệ thống quản lý rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng đã trở nên vô cùng cấp bách. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu quản lý RRT nh m giảm thiểu những nguy cơ cho NHTM là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, cả trên bình diện toàn cầu cũng như ở từng quốc gia. Từ cuối năm 2002, Ủy ban Basel đã ban hành các quy định chu n hóa quản lý các rủi ro của NH trong đó có RRT . Cùng với nó là các công cụ và phương pháp quản lý RRT đã và đang được cải tiến một cách tích cực. Tuy nhiên do điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn và kinh nghiệm còn hạn chế nên việc áp dụng các chu n mực quản lý RRTK theo tiêu chu n quốc tế hiện hành vào hoạt động của các NHTM Việt Nam là vấn đề vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu a. Các công trình nghiên cứu trên thế giới Trên thế giới đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề RRTK và quản lý RRTK, có thể kể đến một số tác giả sau: - Guglielmo Michael R. (2007) “Managing Liquidity Risk” -Gianfranco A. Vento (2009) “Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessions from Recent Market Turmoil?” 3 - Rudolf Duttweiler (2010) “Quản lí thanh khoản trong ngân hàng” - Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene, Grazina rivkiene (2012) “Bank Liquidity Risk: Analysis and Estimates” b. Các công trình nghiên cứu trong nước - N N N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Đỗ Thị im Hảo (2005) - Tă cườ ă ực qu n lý r i ro thanh kho n t i các ươ i Vi N Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành của Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng (2007) - Q n lí r i ro lãi su t trong ho động kinh doanh c a ngân ươ i Vi N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Tạ Ngọc Sơn (2011) - Q ị ị ườ N ươ cổ ầ C ươ N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Hoàng Xuân Phong (2014) - c c ượ ị Nợ, Có N N N Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Trịnh Hồng Hạnh (2015) 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về RRT , phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát RRT ; các công cụ hỗ trợ quản lý RRT của NHTM. 4 - Phân tích và đánh giá thực trạng RRT và quản lý RRT tại các NHTM Việt Nam; chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến RRT cho các NHTM Việt Nam. - Đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRT và nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại các NHTM Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về RRT và quản lý RRT của các NHTM. Ngoài ra Luận án có tham chiếu các tài liệu về RRT và quản lý RRT của một số NH trên thế giới như NH Argentina, NH Nga, NH Northern Rock. - Phạm vi nghiên cứu: Để nghiên cứu và đánh giá RRT tại các NHTM Việt Nam, Luận án tập trung phạm vi nghiên cứu của mình từ năm 2007 đến năm 2014 dựa trên các báo cáo thường niên của NHNN và các NHTM Việt Nam. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Nghiên cứu sự xây dựng và phát triển của phương pháp quản trị RRT tại các NHTM Việt Nam trong trạng thái tác động của các nhân tố khách quan. - Phương pháp logic: Nghiên cứu những diễn biến trong sự tác động của các yếu tố nội tại với nhau trong đó có các tác nhân chủ yếu, quyết định. 5 - Phương pháp thống kê và tổng hợp: Luận án sử dụng các tư liệu trong các năm từ 2007 đến 2014 của hệ thống các NHTM Việt Nam. - Các phương pháp nghiên cứu khác: So sánh, quy nạp và diễn dịch. 6. Những đóng góp chính của luận án Luận án hệ thống hóa, làm sáng tỏ lý luận về RRT và quản lý RRT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và gia tăng áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Giới thiệu các nội dung cơ bản về RRT của NHTM. Đặc biệt Luận án đưa ra được cách thức xây dựng một hệ thống chu n hóa về quản lý RRT tại NHTM từ mô hình, chính sách đến quy trình quản lý RRT . Nêu kinh nghiệm quản lý RRT của một số NHTM nước ngoài và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Dựa trên thông tin khảo sát, tư liệu thực tế, Luận án đã phân tích thực trạng RRT và quản lý RRT tại các NHTM Việt Nam, từ đó chỉ ra được những nguyên nhân dẫn đến RRT cho các NHTM Việt Nam cũng như các nhân tố tác động đến khả năng quản lý thanh khoản của các NHTM Việt Nam, làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRT và đổi mới, hoàn thiện hoạt động quản lý RRT của hệ thống các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Luận án đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của hệ thống NHTM Việt Nam từ việc xây dựng khung quản trị rủi ro theo chu n mực quốc tế; xây dựng hoàn thiện chính sách quản lý RRTK; hoàn thiện mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản lý RRT ; tăng khả năng dự báo cho đến đào tạo đội ngũ cán bộ quản 6 lý RRTK nh m thực hiện tốt hơn nữa việc phòng ngừa hạn chế RRT và nâng cao năng lực quản lý thanh khoản cho hệ thống NHTM Việt Nam. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được chia làm 3 chương: C ươ 1. Cơ ở ậ ề k c c c g ươ C ươ 2. T ực k c c c ươ N C ươ 3. ò ừ a k c ă ực ý k c c ươ Nam CHƢƠNG 1. CƠ SỞ U N VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1. Khái niệm thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại “Thanh khoản đại diện cho khả năng NH có thể thực hiện tất cả các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn (đến mức tối đa) và b ng đơn vị tiền tệ được quy định. Do thực hiện b ng tiền nên thanh khoản chỉ liên quan đến các dòng lưu chuyển tiền tệ. Việc không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán sẽ dẫn đến tình trạng thiếu khả năng thanh khoản.” [19, tr.23] 1.1.2. Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng 1.1.2.1. C k 7 1.1.2.2. Cầ k 1.1.2.3. T i tha k ò 1.2. RỦI RO THANH KHOẢN VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN 1.2.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản RRTK là loại rủi ro khi NH không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp NH thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán [1]. 1.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản 1.2.3.1. Nguyên nhân c - Kì hạn của TSC và TSN có sự bất cân xứng. - Rủi ro mất cân đối trong cơ cấu tài sản. - Cơ cấu khách hàng không hợp lí. - Các NH chạy theo mục tiêu lợi nhuận nên có những chính sách cho vay quá cởi mở. - Các NH không dự tính trước nhu cầu rút tiền hoặc/và các nghĩa vụ phải trả tiền. - Tiềm lực tài chính của các NH còn hạn chế. - Kinh doanh nhiều loại tiền tệ, tạo nên RRT và yêu cầu tài trợ trong từng loại tiền tệ. - Uy tín của NH bị giảm. 8 1.2.3.2. Nguyên nhân khách quan - Các tài sản tài chính có tính nhạy cảm với sự biến động của lãi suất. - Chính sách tiền tệ của NHTW. - huôn khổ pháp lý về an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD. - Chu kỳ kinh doanh của khách hàng. - Do tính chất đặc biệt của ngành kinh doanh tiền tệ. - Khủng hoảng kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính. - Tin đồn thất thiệt. 1.3. QUẢN Ý RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại 1.3.1.1. Khái “Quản lý RRT là quá trình nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ những nguy cơ rủi ro về việc NH không thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhu cầu thanh khoản cho khách hàng” [9, tr.326]. 1.3.1.2. Sự cầ ế ý k độ k d c ươ 1.3.2. Thông lệ tốt nhất về quản lý khả năng thanh khoản của các ngân hàng 1.3.2.1. X y dự cơ c c c ý k ă k 9 1.3.2.2. Đ ườ e dõ yê cầ c ố ò 1.3.2.3. Qu n lý kh ă ếp cận thị ường 1.3.2.4. Lậ kế c dự ò 1.3.2.5. Q ý k ă k ề 1.3.2.6. Ki ộ bộ đố ớ c ý RRTK 1.3.2.7. ò c c c k c c k ă k 1.3.2.8. ò c cơ 1.3.3. Nội dung quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại 1.3.3.1. Tổ c ức ý k n Quản lý RRT n m trong thể thống nhất của hệ thống quản lý rủi ro và là một trong những hoạt động trọng tâm của quản lý tài sản - nợ (ALM) tại NHTM. Do đó quản lý RRT cần được thực hiện bởi các bộ phận sau:  Hội đồng quản lý rủi ro (RMC)  Hệ thống quản lý tài sản – nợ: Các bộ phận liên quan rong hệ thống này bao gồm:  Uỷ ban quản lý tài sản-nợ (ALCO)  Bộ phận ALM (ALM unit/desk)  Khối Nguồn vốn  Bộ phận kiểm soát nội bộ 1.3.3.2. C c hị ườ đ ậ b ế a k 10 - Lòng tin của công chúng. - Sự biến động giá cổ phiếu của NH. - Áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn thị trường. - Lỗ từ việc tài sản. - Suy giảm khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. - Thường xuyên vay vốn từ NHTW. 1.3.3.3. Đ ườ i ro thanh kho n  Phương pháp tiếp cận cấu trúc nguồn vốn  Phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn  Phương pháp tiếp cận các chỉ số thanh khoản  Phương pháp sử dụng thang đáo hạn 1.3.3.4. K m ì k 1.3.3.5. ò ừ kho n (1) Phương pháp quản lý thanh khoản truyền thống (2) Phương pháp quản lý thanh khoản hiện đại (3) Phương pháp quản lý thanh khoản hỗn hợp 1.3.3.6. Lậ kế c dự ò 1.3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng tới khả năng quản lý thanh khoản 1.3.4.1. Nhóm ố c 1.3.4.2. N ó ố k c 1.4. KINH NGHIỆM QUẢN Ý RỦI RO THANH KHOẢN TRÊN TH GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 11 1.4.1. Các trƣờng hợp rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế giới 1.4.1.1. R ro k c c c A e ă 2001 1.4.1.2. R k c c c g Nga ăm 2004 1.4.1.3. Sự ụ đổ c N e R ck ă 2007 1.4.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế giới 1.4.2.1. H độ g q ý k c HSBC 1.4.2.2. H độ ý r i ro th k c a ngân hàng SMBC N ậ B 1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam T ứ , c c NHTM cầ đ ườ , c c ố ợ ý ề dự ữ k để vừa không dư thừa một lượng tiền mặt trong ngân quỹ, lại vừa có thể đảm bảo được an toàn thanh khoản. Điều kiện thanh khoản thường được đảm bảo không những b ng các khoản tín dụng ngắn hạn, có chất lượng mà còn b ng các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền trên thị trường. T ứ hai, các NHTM cầ ỉ c độ g ậ d ò ừ RRTK. Ban quản trị RRT cần có các biện pháp nh m phối hợp giữa quản lý thanh khoản TSN và quản lý thanh khoản TSC để có thể tận dụng được giá trị của tiền mặt trong ngân quỹ vừa có thể đảm bảo huy động vốn trong trường hợp cầu thanh khoản tăng cao. Trong đó, NHTM cần nhận thức rõ rủi ro nào cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn thanh khoản của NH, đặc biệt là rủi ro 12 tín dụng. Rủi ro tín dụng và RRTK có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như mấy năm trở lại đây, các NHTM lại càng phải lưu tâm đến quản trị RRT . T ứ b , cần ph i ki m soát hi u qu ho động tín dụng b ng các chu n mực cụ thể, tránh tình trạng cho vay tràn lan với quy trình th m định lỏng lẻo Thứ ư, áp dụng bài học kinh nghiệm quản trị của SMBC, các NHTM cầ ực c ế ược ị e ì CAMELS, từ đó có thể phối hợp các yếu tố nh m quản trị RRT một cách hiệu quả nhất. T ứ ă , các NHTM c c c dự b k ế ĩ nh m chu n bị tinh thần cho những biến động thị trường tài chính tiền tệ, những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của NH. T ứ , để giảm thiểu ảnh hưởng của RRT nếu có, các NHTM cầ có c cb ợ c RRTK ví dụ như ký kết các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi, nâng cao công tác quản trị RRT trong toàn hệ thống nh m nhận diện, đo lường và phân tích chính xác mức độ rủi ro thanh khoản. Thứ b y, xây dựng một h thống NHTM lành m nh, quan tâm đến “chất lượng” hơn là “số lượng” NH. Các NHTM cần phải có vốn chủ sở hữu lớn để dễ dàng phòng bị trong trường hợp khách hàng rút tiền hàng loạt. C ố cùng, NHTM cầ có c c ị b c , tránh những tin đồn thất thiệt xảy ra gây ảnh hưởng đến uy tín của NH và khủng hoảng lòng tin trong công chúng. 13 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1.1. Bức tranh tổng thể về hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tính đến 31/6/2015 có tất cả 95 NH đang hoạt động tại Việt Nam với 4 NHTMNN, 33 NHTMCP, 4 NH liên doanh, 5 NH 100% vốn nước ngoài và 49 chi nhánh NH nước ngoài (B 2.1, ậ T ế ĩ) 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN Ý THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.2.1. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.2.1.1. R k c ộ ố ươ Nam 2.2.1.2. N y cơ ề ẩ k c c c ươ N c N N ước 2.2.2. Thực trạng quản lý thanh khoản của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.2.2.1. Cơ ở ý c độ ý k 2.2.2.2. Cơ c ổ c ức ý k 14 2.2.2.3. Đ ường r i ro thanh kho n (1) Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR (2) Chỉ số trạng thái tiền mặt Bảng 2.11: Chỉ số trạng thái tiền mặt của các ngân hàng (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agribank 5.48 5.39 5.49 8.13 7.01 3.05 3.28 3.30 BIDV 11.01 11.44 13.13 15.01 11.25 6.18 6.77 6.29 CTG 8.73 10.26 10.05 13.43 14.21 4.75 10.77 10.86 VCB 22.09 14.60 19.90 27.21 20.90 15.98 19.15 16.83 STB 12.03 22.38 22.84 20.21 14.51 8.53 5.85 4.39 SCB 13.31 12.44 9.31 12.62 6.41 3.27 5.75 4.94 MB 48.50 36.98 36.93 32.97 30.70 10.95 4.26 5.96 ACB 39.81 31.78 25.82 22.21 32.09 15.96 4.76 3.51 TCB 24.78 28.78 30.10 33.65 27.07 14.43 9.00 6.99 SHB 43.94 20.95 23.65 23.21 26.82 18.32 12.68 14.90 EIB 19.57 28.91 20.80 29.36 39.10 29.11 18.71 21.64 HDB 14.68 21.71 31.47 27.19 23.11 9.82 7.59 10.91 NVB - - 13.31 24.25 15.06 1.14 15.51 11.89 Oceanbank 33.13 20.47 26.66 34.46 39.13 21.84 8.83 - PGB 23.82 33.72 20.68 12.11 9.28 5.05 26.64 24.12 ABB 33.73 19.38 32.55 21.97 19.46 14.49 4.54 4.93 VIB 32.39 22.78 28.95 27.95 28.63 10.64 9.55 4.62 OCB 25.14 3.27 10.80 27.73 15.40 5.93 11.92 7.79 BacABank - - - - 10.79 2.77 1.94 1.77 DongABank 17.42 13.83 7.58 17.73 19.13 9.23 6.47 8.06 KienLongBank 23.22 13.20 21.65 14.51 23.86 14.57 7.16 12.07 VPBank 5.39 11.01 28.10 20.59 28.88 17.50 4.01 1.84 MDB 13.89 26.23 2.08 49.76 41.62 6.01 8.90 9.61 MHB 17.65 21.15 19.03 28.25 25.91 8.37 7.53 10.64 SGB 13.22 13.46 4.29 12.66 8.02 4.62 3.20 1.94 15 (3) Chỉ số chứng khoán thanh khoản Bảng 2.12: Chỉ số chứng khoán thanh khoản của các ngân hàng (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agribank 8.75 9.63 5.58 5.23 7.11 8.69 9.24 12.61 BIDV 12.44 12.11 9.98 8.17 7.58 9.72 10.51 12.54 CTG 19.92 19.54 13.85 15.06 14.07 13.94 13.88 13.56 VCB 19.22 13.12 8.20 7.39 7.15 17.80 12.53 8.10 STB 17.59 12.33 9.64 13.88 17.60 13.90 13.93 14.83 SCB 3.65 10.84 16.01 10.03 4.75 2.94 4.02 10.88 MB 2.26 14.12 9.25 4.98 10.97 21.61 25.10 27.33 ACB 1.96 0.68 0.11 1.06 0.12 2.59 4.68 13.73 TCB 11.84 12.10 11.25 18.43 24.73 25.01 29.80 29.00 SHB 2.19 12.76 12.20 14.18 17.26 7.13 5.66 3.43 EIB 16.88 2.63 0.67 0.03 0.00 0.59 0.59 2.25 HDB 0.22 0.32 6.75 16.88 19.89 20.04 14.73 22.68 NVB - - - 0.83 0.74 3.75 5.66 10.01 Oceanbank 17.22 27.71 18.14 17.09 16.68 21.44 22.44 - PGB 17.71 19.02 9.33 11.93 11.86 10.33 8.90 9.02 ABB 4.07 0.27 0.48 0.57 0.78 3.52 9.08 16.12 VIB 17.17 14.03 15.57 20.21 21.07 21.86 28.35 31.99 OCB 2.52 1.15 1.05 0.77 5.31 15.18 16.51 22.63 BacABank - - - - 7.14 6.19 26.33 24.27 DongABank 1.57 1.22 1.83 5.66 4.37 6.08 7.14 10.99 KienLongBank 0.00 0.00 0.81 12.71 14.67 14.68 12.50 11.65 VPBank 9.51 9.48 8.65 22.01 24.58 23.75 31.54 30.27 MDB 1.32 0.98 0.76 4.76 22.67 31.02 11.70 38.18 MHB 26.77 21.91 17.52 20.06 17.67 15.13 12.07 14.69 SGB 0.10 0.00 0.00 4.37 1.47 3.20 3.04 4.29 16 (4) Chỉ số năng lực cho vay Bảng 2.13: Chỉ số năng lực cho vay của các ngân hàng (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agribank 77.00 73.54 76.15 79.89 78.30 76.42 75.13 69.69 BIDV 63.20 64.39 68.24 68.77 71.70 69.61 71.05 68.46 CTG 61.52 62.38 66.90 63.49 63.42 65.97 65.05 66.38 VCB 49.41 50.59 55.10 57.21 56.46 57.88 68.53 47.31 STB 54.16 49.92 56.10 54.56 55.98 62.19 67.33 66.03 SCB 75.08 60.31 57.46 55.10 45.62 59.08 49.17 55.32 MB 39.20 35.81 41.71 43.85 43.45 42.87 49.36 50.69 ACB 36.80 32.60 36.98 42.80 36.54 58.12 63.84 64.12 TCB 50.18 44.36 45.49 35.22 35.60 38.36 44.70 46.14 SHB 33.83 43.48 46.70 47.64 41.09 49.05 53.48 61.70 EIB 54.74 44.01 58.64 47.55 40.65 44.02 49.05 54.07 HDB 64.48 64.61 43.03 34.10 30.76 40.07 49.33 40.37 NVB - - - 53.79 57.41 59.70 46.35 45.17 Oceanbank 34.45 42.14 30.16 31.98 30.63 40.71 42.46 - PGB 40.96 38.25 60.15 66.47 68.89 71.62 55.74 56.27 ABB 40.05 48.46 48.58 52.31 47.84 40.63 40.92 38.65 VIB 42.60 56.96 48.30 44.48 44.88 54.08 48.89 48.13 OCB 64.29 85.17 80.54 58.84 54.46 62.86 60.90 54.12 BacABank - - - - 64.51 64.98 58.49 63.58 DongABank 65.23 73.66 80.80 68.59 67.97 73.18 70.90 59.61 KienLongBank 61.42 74.70 65.18 55.50 46.98 50.77 55.51 57.85 VPBank 73.26 69.64 57.41 43.74 37.13 37.39 45.70 47.22 MDB 80.28 65.58 94.42 15.61 31.11 43.24 60.89 42.64 MHB 51.36 45.82 50.71 44.19 48.55 64.90 70.02 66.13 SGB 72.30 70.65 81.63 62.19 70.15 70.26 69.77 68.36 17 (5) Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Bảng 2.14: Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động LDR (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agribank 100.98 94.73 103.91 104.86 102.18 90.40 89.45 83.90 BIDV 90.27 86.17 98.43 99.69 117.99 101.68 104.28 96.15 CTG 88.02 96.53 103.48 107.69 108.78 104.29 98.35 102.03 VCB 67.35 69.50 82.41 83.99 89.78 83.51 9