Tóm tắt Luận văn Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng công thương Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................. 4 CHƢƠNG 1 ................ Error! Bookmark not defined. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ....... Error! Bookmark not defined. ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .... Error! Bookmark not defined. 1.1. Các vấn đề cơ bản về NHTM và đầu tƣ trái phiếu của NHTM ........ Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined. 1.1.1.1. Khái niệm ........ Error! Bookmark not defined. 1.1.1.2. Đặc điểm của NHTM . Error! Bookmark not defined. 1.1.1.3. Hoạt động cơ bản của NHTM .... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Hoạt động đầu tư trái phiếu của NHTM ... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.1. Trái phiếu ........ Error! Bookmark not defined. 1.1.2.2. Hoạt động đầu tư trái phiếu của NHTM . Error! Bookmark not defined. 1.2. Quản lý danh mục đầu tƣ trái phiếu của NHTM ...................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm ......... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Nội dung quản lý DMĐT trái phiếu của NHTM ...... Error! Bookmark not defined. 1.2.2.1. Xác định mục tiêu đầu tư ....... Error! Bookmark not defined. 1.2.2.2. Lập chính sách đầu tư Error! Bookmark not defined. 1.2.2.4. Lựa chọn trái phiếu đầu tư ...... Error! Bookmark not defined. 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý DMĐT trái phiếu của NHTM ........ Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Các nhân tố chủ quan .. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.1. Nhân tố con người .. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.2. Tổ chức bộ máy .... Error! Bookmark not defined. 1.3.1.3. Công nghệ ........ Error! Bookmark not defined. 1.3.1.4. Quy trình quản lý DMĐT trái phiếu Error! Bookmark not defined. 1.3.1.5. Chính sách quản lý tài sản - nợ ... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined. 1.3.2.1. Nhân tố thu nhập ... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.2. Nhóm nhân tố rủi ro . Error! Bookmark not defined. 1.3.2.3. Sự phát triển của thị trường trái phiếu .. Error! Bookmark not defined. 1.3.2.4. Môi trường kinh tế, pháp lý ...... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 ................ Error! Bookmark not defined. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU . Error! Bookmark not defined. TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ... Error! Bookmark not defined. 2.1. Khái quát về NHCT VN ...... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu ........ Error! Bookmark not defined. 2.1.3.1. Huy động vốn: ..... Error! Bookmark not defined. 2.1.3.2. Cho vay và đầu tư ... Error! Bookmark not defined. 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh .... Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng quản lý danh mục đầu tƣ trái phiếu tại NHCT VN ........... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Khái quát hoạt động đầu tư trái phiếu của NHCT VN ... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.1. Tham gia thị trường phát hành ... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.2. Tham gia thị trường giao dịch .... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thực trạng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu của NHCT VN .................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. Danh mục đầu tư trái phiếu và hoạt động mua bán trái phiếu .................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3. Kết quả hoạt động đầu tư trái phiếu: ... Error! Bookmark not defined. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý DMĐT trái phiếu tại NHCT VN .................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Những kết quả đạt được Error! Bookmark not defined. 2.3.1.1. Mô hình tổ chức quản lý DMĐT trái phiếu đã thay đổi theo yêu cầu phát triển ........... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.2 Mở rộng quy mô đầu tư trái phiếu .. Error! Bookmark not defined. 2.3.1.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư .... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.4. Tổ chức thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa .................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1.5. Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh .................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1. Hạn chế ......... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2 Nguyên nhân ...... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 ................ Error! Bookmark not defined. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU ........................ Error! Bookmark not defined. TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ... Error! Bookmark not defined. 3.1. Định hƣớng đổi mới về quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT VN ........... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Mục tiêu chiến lược phát triển của NHCT VN ........ Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Một số định hướng cơ bản trong phát triển NHCT VN .. Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Định hướng đổi mới về quản lý danh mục đầu tư trái phiếu .................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp đổi mới quản lý danh mục đầu tƣ trái phiếu ............ Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Nhóm giải pháp đổi mới nhận thức về đầu tư trái phiếu và quản lý danh mục đầu tư trái phiếu .. Error! Bookmark not defined. 3.2.1.1. Trái phiếu là công cụ tài chính mang lại thu nhập, bảo đảm thanh khoản và phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho ngân hàng ... Error! Bookmark not defined. 3.2.1.3 Xây dựng chính sách quản lý danh mục đầu tư trong tổng thể chính sách quản lý tài sản nợ của ngân hàng. ... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Nhóm giải pháp về áp dụng kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư trái phiếu ................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2.1. Đổi mới quy trình quản lý danh mục đầu tư trái phiếu . Error! Bookmark not defined. 3.2.2.3. Sử dụng tốt công cụ quản lý kỳ hạn trong quản lý danh mục đầu tư ................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Nhóm giải pháp về đổi mới tổ chức bộ máy, công nghệ và nguồn nhân lực ............... Error! Bookmark not defined. 3.2.3.1. Đổi mới tổ chức bộ máy NHCT VN nói chung, trong đó có bộ phận quản lý DMĐT trái phiếu. ........ Error! Bookmark not defined. 3.2.3.2. Đổi mới công nghệ ngân hàng .... Error! Bookmark not defined. 3.2.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ... Error! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị ........ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin . Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu ....... Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và kinh tế ..... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Mở rộng và đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời (nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn) là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam. Điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, các NHTM phải hoạt động trong điều kiện cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Thực tế trong thời gian qua cho thấy hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chính, mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, nhưng các hoạt động đầu tư sinh lời khác như đầu tư trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư chứng khoán cũng đang được các ngân hàng quan tâm phát triển. Trong các công cụ đầu tư tài chính nằm trong DMĐT thì trái phiếu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. NHCT VN là một trong những NHTM đầu tiên đầu tư vào trái phiếu và trong thời gian qua, trái phiếu đã mang lại cho ngân hàng nguồn thu nhập ổn định, khẳng định là một loại tài sản sinh lời có độ an toàn cao. Tuy nhiên, vì nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT VN còn nhiều bất cập, do đó đã hạn chế vai trò quan trọng của đầu tư trái phiếu trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp đổi mới quản lý DMĐT trái phiếu nhằm phát huy vai trò của đầu tư trái phiếu trong việc tạo ra thu nhập, hạn chế rủi ro, tăng giá trị kinh tế của tài sản, là công cụ được sử dụng để quản lý tài sản - nợ của NHCT VN. Vì lý do đó, đề tài “Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng công thương Việt Nam” được tác giả chọn để nghiên cứu luận văn thạc sỹ. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý DMĐT trái phiếu của NHTM, đánh giá thực trạng quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT VN, và đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới quản lý DMĐT trái phiếu tại NHCT VN. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý DMĐT trái phiếu của NHTM. - Phạm vi nghiên cứu là quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT VN từ năm 2003 đến nay. Luận văn nghiên cứu ở góc độ quản lý đối với DMĐT trái phiếu, không đi sâu vào những vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ của DMĐT trái phiếu. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu lý thuyết quản trị ngân hàng hiện đại gắn liền với những khảo sát về thực tiễn. Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong luận văn là: phương pháp điều tra, phỏng vấn, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch... 5. Đóng góp của luận văn Nghiên cứu quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại NHCT VN, không chỉ có ý nghĩa trong việc phát triển hoạt động đầu tư trái phiếu của NHCT VN, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu. 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư trái phiếu của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp đổi mới quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng công thương Việt Nam