Luận án Hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại

Cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, hoạt ñộng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay ñang ngày càng ñược mở rộng theo hướng hiện ñại hoá và ña dạng hoá [27]. Mục tiêu an toàn và hiệu quả của từng ngân hàng cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại là một mục tiêu quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khi thực hiện hoạt ñộng giám sát ngân hàng thương mại. Thời gian qua, thông qua hoạt ñộng giám sát ñối vớicác ngân hàng thương mại, NHNN ñã phần nào góp phần ñảm bảo sự an toàn cần thiết cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại. Song, một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng an toàn thiếu bền vững trong hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại còn thấp. ðây là những minh chứng phần nào thể hiện hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với ngân hàng thương mại còn chưa hoàn thiện. Trước sức ép của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng ngày càng ña dạng về loại hình và tinh vivề mức ñộ, tài chính của các ngân hàng thương mại sẽ ñược ñảm bảo, hệ thống ngânhàng sẽ mạnh và thực sự là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế nếu hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với ngân hàng thương mại ñược hoàn thiện. Như vậy, làm thế nào ñể hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với các NHTM ñang là câu hỏi bức xúc của thực tiễn hiện nay. ðề tài “Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM”ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm ñáp ứng ñòi hỏi bức xúc ñó.

pdf192 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tôixincamñoantoànbnidunglunánnàylà công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, tư liu ñưc s dng trong lun án có ngun gc rõ ràng, trung thc.Choñnthiñimnày,toànbnidunglunánchưa ñưccôngbtrongbtccôngtrìnhnghiêncutươngt nàokhác. Tácgilunán NguynThMinhHu ii MCLC LICAMðOAN .............................................................................................................i DANHMCCÁCCHVITTT .........................................................................iv DANHMCBNGBIU............................................................................................ v DANHMCHÌNHV ................................................................................................vi DANHMCMINHHO...........................................................................................vii CHƯƠNG1:LÝLUNCƠBNVHOTðNGGIÁMSÁTCA NGÂNHÀNGTRUNGƯƠNGðIVINGÂNHÀNGTHƯƠNGMI ...... 7 1.1.TNGQUANVNGÂNHÀNGTRUNGƯƠNG(NHTW) .............................. 7 1.1.1.Kháini mNHTWvàcáclo ihìnhNHTW ...................................................... 7 1.1.2.HotñngcơbncaNHTW ............................................................................. 10 1.2.HOTðNGGIÁMSÁTCANHTWðIVINGÂNHÀNGTHƯƠNGMI ......... 13 1.2.1.KháinimhotñnggiámsátvàscnthitgiámsátñiviNHTM .................... 13 1.2.2.NidunggiámsátcaNHTWñiviNHTM .............................................. 16 1.2.3.TchcthchinhotñnggiámsátcaNHTWñiviNHTM ......... 23 1.2.4.ðánhgiámcñhoànthintronghotñnggiámsátcaNHTW ñiviNHTM ........................................................................................................................... 32 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯNG ðN HOT ðNG GIÁM SÁT CA NHTWðIVINHTM ......................................................................................... 35 1.3.1.Cácnhântchquan ............................................................................................ 35 1.3.2.Cácnhântkháchquan ........................................................................................ 41 1.4. KINH NGHIM TRONG HOT ðNG GIÁM SÁT CA MT S NHTWTRÊNTHGIIðIVINHTM ........................................................... 45 1.4.1.HotñnggiámsátcamtsNgânhàngtrungươngtrênthgii ñiviNHTM ........................................................................................................................... 45 1.4.2.BàihckinhnghimñiviNgânhàngNhànưcVitNam .................. 49 CHƯƠNG 2: THC TRNG HOT ðNG GIÁM SÁT CA NGÂN HÀNG NHÀ NƯC VIT NAM ðI VI NGÂN HÀNG THƯƠNGMI .................................................................................................... 56 2.1.TNGQUANVNGÂNHÀNGNHÀNƯCVITNAM ............................. 56 2.1.1.KháiquátvlchsrañiNgânhàngNhànưcVitNam.................. 56 2.1.2.MctiêuhotñngcaNHNNVitNam ........................................................ 58 2.1.3.CáchotñngcaNHNNVitNam ................................................................. 59 iii 2.2. THC TRNG HOT ðNG GIÁM SÁT CA NHNN VIT NAM ðIVINHTM .................................................................................................... 62 2.2.1.HthngngânhàngthươngmiVitNam ...................................................... 62 2.2.2.CơspháplývhotñnggiámsátcaNHNNVitNamñiviNHTM....... 75 2.2.3.NidunggiámsátcaNHNNVitNamñiviNHTM ............................ 78 2.2.4.TchcthchinhotñnggiámsátcaNHNNVitNamñiviNHTM ....... 84 2.3.ðÁNHGIÁHOTðNGGIÁMSÁTCANGÂNHÀNGNHÀNƯC VITNAMðIVINGÂNHÀNGTHƯƠNGMI. ........................................... 92 2.3.1.Ktquñtñưc ...................................................................................................... 92 2.3.2.Hnchvànguyênnhân ....................................................................................... 99 CHƯƠNG 3: GII PHÁP HOÀN THIN HOT ðNG GIÁM SÁT CANGÂNHÀNGNHÀNƯCVITNAMðIVINGÂNHÀNG THƯƠNGMI............................................................................................................112 3.1.ðNHHƯNGHOÀNTHINHOTðNGGIÁMSÁTCANGÂNHÀNG NHÀNƯCVITNAMðIVINHTM ................................................................. 112 3.2. GII PHÁP HOÀN THIN HOT ðNG GIÁM SÁT CA NGÂN HÀNG NHÀNƯCVITNAMðIVINHTM ............................................................... 115 3.2.1.TuânthcácnguyêntcgiámsátcaBasel ................................................. 115 3.2.2.Xâydngquytrìnhgiámsátchtch,ñơngin .......................................... 142 3.2.3.ðàotocánbgiámsátcóchuyênmônvàñingũkcn ...................... 148 3.3.ðIUKINTHCHINGIIPHÁP .......................................................... 150 3.3.1.ðiukinvphíaQuchi ............................................................................... 150 3.3.2.ðiukinvphíaChínhph ............................................................................. 151 KTLUN...................................................................................................................152 DANHMCCÔNGTRÌNHCATÁCGI......................................................154 TÀILIUTHAMKHO .........................................................................................155 PHLC......................................................................................................................161 iv DANHMCCÁCCHVITTT BIS(BankforInternationalSettlements) Ngânhàngthanhtoánquct CNTT Côngnghthôngtin CSTT Chínhsáchtint EIC(Examinerincharge) Trưngñoànthanhtra GSTX Giámsáttxa NCS Nghiêncusinh NH Ngânhàng NHNN NgânhàngNhànưc NHQG Ngânhàngqucgia NHTM Ngânhàngthươngmi NHTMCP NgânhàngthươngmiCphn NHTMNN NgânhàngthươngmiNhànưc NHTW Ngânhàngtrungương PTNH Pháttrinngânhàng Qð Quytñnh QLNH Qunlýngoihi TCTD Tchctíndng TD Tíndng TTNH Thanhtrangânhàng TTTC Thanhtratich VCHS Vnchshu v DANHMCBNGBIU Bng2.1 :SlưngngânhàngthươngmiVitNamgiaiñon1991–2008...... 62 Bng2.2 :NhómcácNHTMtrongnưc.........................................................63 Bng2.3 :KhnăngsinhlicanhómNHTMNN........................................65 Bng2.4 :ChtiêutàisncácNHTMCPNhóm1 .........................................66 Bng2.5 :ChtiêuvncacácNHTMCPNhóm1 ........................................67 Bng2.6 :ChtiêuthanhkhoncacácNHTMCPNhóm1 ..........................67 Bng2.7 :ChitiêuchtlưngtàisncácNHTMCPNhóm1 ........................68 Bng2.8 :ChtiêusinhlicacácNHTMCPNhóm1 ..................................69 Bng2.9 :ChtiêutăngvncacácNHTMCPNhóm2 ................................70 Bng2.10 :ChtiêunxucacácNHTMCPNhóm1 .................................97 Bng2.11 :SlưngcáccucthanhtracaNHNNVitNam....................101 Bng2.12 :ðichiuvicthchincácnguyêntcgiámsátcaBasel tronghotñnggiámsátcaNHNNVN...................................104 Bng3.1 :Sosánhhaiphươngphápgiámsát................................................119 vi DANHMCHÌNHV Hình1.1 :Cuphntronghotñnggiámsátdatrênriro ................................ 26 Hình1.2 :QuytrìnhgiámsátcaNHTWñiviNHTM ..................................... 28 Hình2.1 :CơcutchcNHNN ........................................................................... 61 Hình2.2 :QuymôtngtàisnNHTMNN ............................................................ 64 Hình2.3 :TlnxucacácNHTMNN ........................................................... 65 Hình 2.4 : T l dư n/ huy ñng; vay liên ngân hàng/ tng tài sn ca các NHTMCPNhóm2................................................................................ 72 Hình2.5 :Tlnxu/TngdưncacácNHTMCPNhóm3 ......................... 74 Hình2.6 :TchcbmáycaThanhtraNgânhàng............................................. 84 Hình2.7 :QuytrìnhgiámsátcaNHNNñiviNHTM...................................... 88 Hình2.8 :Sơñtipnhnvàtruyndnthôngtinhinti.................................... 90 Hình2.9 :ChtiêunxucaNHTMNN ............................................................. 97 Hình2.10 :ChtiêunxucaNHTMCPNhóm3 .............................................. 97 Hình2.11 :Miquanhgiatcñtăngtrưngkinhtvàtcñtăngtrưng dchvtàichính,tíndngcácnăm ...................................................... 98 Hình3.1 :Sơñtipnhnvàtruyndnthôngtinmi ..................................... 142 Hình3.2 :SơñhthnggiámsátNgânhàng..................................................... 143 vii DANHMCMINHHO Minhha1.1 :ðthphânbtnsut.................................................................20 Minhha3.1 :Cơcutàisncahthngngânhàng ......................................121 Minhha3.2 :PhânbtnsutcacácNgânhàngtronghthng.................121 Minhha3.3 :Thôngtindưntheolĩnhvcñutư.........................................122 Minhha3.4 :Cơcutingi ...........................................................................122 Minhha3.5 :Thôngtintngdưncahthngngânhàng...........................123 Minhha3.6 :Sosánhtngkhonmcvikỳtrưc........................................123 Minhha3.7 :CáckhonmccaThunhp ....................................................124 Minhha3.8 :Sosánhcácnhómñnghng .....................................................124 Minhha3.9 :CáckhonmccacuphnVn .............................................125 Minhha3.10 :Cơcutingi .........................................................................126 Minhha3.11 :Phânbngunvn/Tàisntheokỳhn..................................126 Minhha3.12 :PhânbNgunvn/Tàisntheokỳhnñáohn ...................127 Minhha3.13 :TómttBáocáoñánhgiáxphngtheohthngCAMELS.......128 Minhha3.14 :Sơñtchc(chcnăng)........................................................129 Minhha3.15 :Qunlýngunnhânlc ...........................................................129 Minhha3.16 :PhântíchCutrúcTàisnvàTcñtăngtrưng...................130 Minhha3.17 :Câuhiñnhtínhchovicgiámsáttìnhhìnhthunhpca NHTMthôngquahotñngthanhtratich......................132 Minhha3.18 :CácchtiêuphnánhvncaNHTM.....................................133 Minhha3.19 :Cutrúcshucphn...........................................................133 Minh ha 3.20: Câu hi ñnh tính cho vic giám sát tình hình vn ca NHTMthôngquahotñngthanhtratich......................134 Minhha3.21 :Câuhiñnhtínhchovicgiámsátchtlưngtàisnca NHTMthôngquahotñngthanhtratich......................137 Minh ha 3.22 : Câu hi ñnh tính cho vic giám sát thanh khon ca NHTMthôngquahotñngthanhtratich......................139 Minhha3.23: Cácyêucuvcánbthanhtrachokỳthanhtra....................149 1 LIMðU Cùngvixuthpháttrinchungcannkinht,hotñngcacácNgân hàngthươngmiVitNamhinnayñangngàycàngñưcmrngtheohưng hinñihoávàñadnghoá[27].Mctiêuantoànvàhiuqucatngngân hàng cũng như toànb h thng ngân hàng thương mi là mt mc tiêu quan trngcaNgânhàngNhànưcVitNam(NHNN)khithchinhotñnggiám sátngânhàngthươngmi. Thigianqua,thôngquahotñnggiámsátñivicácngânhàngthươngmi, NHNNñãphnnàogópphnñmbosantoàncnthitchotoànhthngngân hàngthươngmi.Song,mtthctkhôngthphnhnlàtìnhtrngantoànthiubn vngtronghotñngcacácngânhàngthươngmi,hiuquhotñngcacácngân hàngthươngmicònthp.ðâylànhngminhchngphnnàothhinhotñng giámsátcaNHNNñivingânhàngthươngmicònchưahoànthin. Trưcscépcaquátrìnhhinhpkinhtquct,rirotronghotñng ngânhàngngàycàngñadngvloihìnhvàtinhvivmcñ,tàichínhcacác ngânhàngthươngmisñưcñmbo,hthngngânhàngsmnhvàthcs làhthnghuytmchcannkinhtnuhotñnggiámsátcaNHNNñivi ngânhàngthươngmiñưchoànthin.Nhưvy,làmthnàoñhoànthinhot ñnggiámsátcaNHNNVitNamñivicácNHTMñanglàcâuhibcxúc cathctinhinnay.ðtài “HotñnggiámsátcaNHNNVitNamñivi NHTM” ñưclachnnghiêncunhmñápngñòihibcxúcñó. MCðÍCHNGHIÊNCU •H thng hóa các vn ñ lý lun cơ bn v hot ñng giám sát ca Ngân hàngTrungươngñiviNgânhàngthươngmi. •Phântích,ñánhgiáthctrnghotñnggiámsátcaNgânhàngNhànưc VitNamñiviNgânhàngthươngmi. •ðxuththnggiiphápnhmhoànthinhotñnggiámsátcaNgân hàngNhànưcVitNamñiviNgânhàngthươngmi 2 PHMVINGHIÊNCU NghiêncuhotñnggiámsátcaNgânhàngNhànưcVitNamñivi ngânhàngthươngmiVitNamñưcthchinbiThanhtraNgânhàngvàcác V khác có liên quan, (nay là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) tính ñn tháng8/2009. PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCU Datrêncơsphươngphápluncachnghĩaduyvtbinchng,chnghĩa duyvtlchs,cácphươngphápñưcsdngtrongquátrìnhthchinlunán baogm:phươngphápsosánh,phươngphápthngkê,phươngphápnghiêncuh thngcutrúc,phươngphápkhoculchsvàkhocuthct,phươngpháp chuyêngia . 3 TNGQUANTÌNHHÌNHNGHIÊNCU HotñnggiámsátcaNgânhàngtrungươngñiviNgânhàngthươngmi làmtvnñnghiêncuñãñưcnhiutácgitrongvàngoàinưcquantâmdo tm quan trng ca hot ñng này ñi vi s an toàn và lành mnh ca toàn h thngngânhàng.ybanBaselñãtchcnhiucuchithoquct,vídvào nhngnăm2001,2006,2008[15][16][17],trongñónhiubàinghiêncucacác tácgiquctñãñcpñntínhcpthitcavicxâydnghthnggiámsát ngânhàngvàvicápdngcáctiêuchungiámsátngânhàngcaBaselvàohot ñnggiámsátngânhàngcamtqucgia.Tuynhiên,hthnggiámsátngânhàng cnñưcxâydngphùhpñivimiqucgiavàlànhngvnñvnñưctip tctranhlun. TácgiIoannidou(2005)trongbàivit Tácñngcachínhsáchtintñn vai trò ca Ngân hàng trung ương trong hot ñng giám sát ngân hàng (Does monetarypolicyaffectthecentralbank’sroleinbanksupervision?) ñãnghiêncu vai trò ca ngân hàng trung ương trong hot ñng giám sát ñi vi ngân hàng thươngmi.Theoñó,tácgiñãnhnmnhñnmcñcanthipcaNgânhàng trungươngtronghotñnggiámsátngânhàngthươngmi.Scanthipnàyph thucvàomcñpháttrincahthngngânhàngthươngmivàvthcaNgân hàngtrungương[13]. ðivicácqucgiacónnkinhtpháttrin,Ngânhàngtrungươngcacác nưcnàythưngchtácñnggiántiphocmangtínhñnhhưngchocácngân hàngthươngmi.Trongtrưnghpnày,Ngânhàngtrungươngthưngítcanthip hocthmchílàkhôngthamgiavàohotñnggiámsátñivingânhàngthương mi.Hotñnggiámsátñivingânhàngthươngmiñưcchuynhncho(hoc phnlnthchinbi)mttchcñclpkhác.ðâylàxuhưngchungcacác nưcpháttrintrongthigiangnñâynhưAnh,Nht,M,ChâuÂu. Tuynhiênñivicácqucgiañangpháttrin(SriLanka,Ireland,Philippin, Campuchia, Nga…), hot ñng ngân hàng còn nhiu hn ch, Ngân hàng trung 4 ươngthưngcanthipvimcñlnñivingânhàngthươngmithôngqua hotñnggiámsát.Nóimtcáchkhác,giámsátñivingânhàngthươngmivn làmttrongnhnghotñngcaNgânhàngtrungương. Barth(2003)trongbàivit Phântíchxuyênqucgiavkhuônkhgiámsát ngân hàng và các hot ñng ngân hàng (A CrossCountry Analysis of the Bank SupervisionFrameworkandBankPerformance) cũngñãcónghiêncuvvnñ: Liuhotñnggiámsátñivingânhàngthươngminênñmthaynhiut chccùngthamgiagiámsát,vàNgânhàngtrungươngcónênthamgiavàohot ñnggiámsátngânhàngthươngmihaykhông?[2][3] Quanghiêncuhotñnggiámsátñivingânhàngthươngmica70quc gia bao gm c các nưc phát trin, ñang phát trin và các nưc có nn kinh t chuynñi,Barthñãchothytronghotñnggiámsátngânhàngthươngmitn ti2môhình: MôhìnhNgânhàngtrungươnglàcơquangiámsáthotñngcangânhàng thươngmi Môhìnhcónhiucơquancùngthamgiagiámsáthotñngcangânhàng thươngmi. KtqunghiêncuchothyñivicácqucgiamàNgânhàngtrungương chutráchnhimgiámsáthotñngcangânhàngthươngmithìhthngngân hàngcaqucgiañócótlnxu(nonperformingloans)nhiuhơn.Cònñivi nhngnưccónhiu cơquancùngthamgiagiámsáthotñng caNgânhàng thươngmithìthưngcótlñmboantoànvnthphơnvàrirothanhkhon caohơn. Xutpháttcácnghiêncunày,Nghiêncusinh(NCS)ñãvndngñánh giáthctrngvàvaitròcaNgânhàngNhànưcVitNam.NCSnhnthyrng VitNamcũnggingnhưcácnưcñangpháttrin,NgânhàngNhànưcVitNam vnlàmtcơquancóvaitròquantrngtrongvictheodõivàgiámsáthotñng cahthngngânhàngthươngminóiriêngvàhthngcáctchctíndngnói chung.SlưngvàquymôcácngânhàngthươngmiVitNamcònhnch,do 5 ñóvictptrunghotñnggiámsátngânhàngchoNgânhàngNhànưcVitNam sñmbotínhthngnhttrongqunlývàthuthpdliu,cũngnhưñánhgiávà xphngcácngânhàng. Lunánhưngñncácmctiêutronghotñnggiámsátñivingânhàng thươngmilàphiñánhgiáñưcthctrnghotñngcangânhàngthươngmi thôngquacáchotñngchyucangânhàng,tñóñưarañưcnhngcnhbáo, khuynngh,vàyêucuñivingânhàngnhmñmbomcñantoàntrong hotñngchungcangân
Luận văn liên quan