Luận án Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ---------- LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ---------- LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 62340102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS HỒ TIẾN DŨNG TS NGÔ QUANG HUÂN Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Nội dung đề tài chưa từng công bố ở bất kỳ tài liệu nào. Tài liệu tham khảo trong đề tài được trích dẫn và nêu nguồn đầy đủ trong mục tài liệu tham khảo. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 LỮ BÁ VĂN iii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Quý Thầy giáo, Cô giáo các Viện, khoa, phòng, ban liên quan, đặc biệt là khoa Quản Trị và Viện Đào tạo Sau đại học thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận và nghiên cứu đề tài này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Hồ Tiến Dũng và Thầy TS. Ngô Quang Huân đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Xin gửi lời cám ơn đến những người thân, bạn bè của tôi đã động viên và giúp đỡ về nhiều mặt để góp sức cho nghiên cứu thành công. Cuối cùng, tôi cũng xin cám ơn các cơ quan, ban, ngành, các đối tác và các tổ chức cá nhân khác đã giúp đỡ tôi trong việc cung cấp tài liệu, dành thời gian tham gia phỏng vấn, tham gia hội thảo, trả lời bảng câu hỏi để có cơ sở thực hiện nghiên cứu này. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015 LỮ BÁ VĂN iv MỤC LỤC BÌA PHỤi LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. ii LỜI CÁM ƠN .................................................................................................. iii MỤC LỤC ........................................................................................................ iv DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ........................................................................ xii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... xiv DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................ xvii DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................... xviii TÓM TẮT ......................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 ....................................................................................................... 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................... 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................ 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 4 1.4 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 4 1.4.1 Quy trình nghiên cứu ....................................................................... 4 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 5 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 5 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 5 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 5 1.6 Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu ...................................................... 6 1.7 Kết cấu của luận án: ................................................................................ 6 CHƯƠNG 2 ....................................................................................................... 7 CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................... 7 2.1 Rủi ro (Risk) ............................................................................................ 7 2.1.1 Khái niệm về rủi ro ......................................................................... 7 2.1.1.1 Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) ..................... 7 2.1.1.2 Trường phái trung hòa............................................................... 7 2.1.1.3 Các khái niệm rủi ro khác ......................................................... 8 2.1.1.4 Khái niệm rủi ro của tác giả ...................................................... 8 v 2.1.2 Phân loại rủi ro ................................................................................. 9 2.1.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống ......... 9 2.1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro ...................................... 9 2.1.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường tác động .............................. 10 2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro ............................................... 10 2.1.2.5 Phân loại theo các ngành, lĩnh vực hoạt động ........................ 10 2.1.3 Chi phí của rủi ro ............................................................................ 10 2.2 Tổn thất (Loss) ...................................................................................... 11 2.2.1 Định nghĩa tổn thất ......................................................................... 11 2.2.2 Phân loại tổn thất ............................................................................ 11 2.2.2.1 Căn cứ theo khả năng đo lường .............................................. 11 2.2.2.2 Căn cứ theo đối tượng thiệt hại ............................................... 11 2.3 Biến động tiềm ẩn ở kết quả sản xuất và kinh doanh có liên quan đến rủi ro ...................................................................................................................... 12 2.3.1 Khái niệm ....................................................................................... 12 2.3.1.1 Khái niện biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất ............... 12 2.3.1.2 Khái niệm về biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh .... 12 2.3.2 Phân loại sự biến động tiềm ẩn kết quả sản xuất và kinh doanh ... 12 2.3.2.1 Biến động kết quả tăng lên so với dự kiến ban đầu ................ 12 2.3.2.2 Biến động kết quả giảm xuống so với dự kiến ban đầu .......... 12 2.4 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn trong sản xuất và kinh doanh ................................................................................ 13 2.4.1 Khái niệm về Bất định (Unstable).................................................. 13 2.4.2 Các khái niệm khác ........................................................................ 13 2.4.2.1 Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán ......................................... 13 2.4.2.2 Rủi ro có thể đa dạng hóa và rủi ro không thể đa dạng hóa (rủi ro đặc trưng và rủi ro thị trường) ........................................................ 13 2.4.2.3 Khái niệm về kết quả sản xuất cà phê ..................................... 14 2.4.2.4 Khái niệm về kết quả kinh doanh cà phê ................................ 14 2.5 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất và kinh doanh .......................... 15 2.5.1 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất ................................................ 15 2.5.2 Mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả ......... 15 vi 2.6 Quản trị rủi ro (Risk management) ....................................................... 16 2.6.1 Khái niệm, các yếu tố cơ bản và quy trình về quản trị rủi ro......... 16 2.6.1.1 Khái niệm về quản trị rủi ro .................................................... 16 2.6.1.2 Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro ...................................... 16 2.6.1.3 Quy trình quản trị rủi ro .......................................................... 17 2.7 Tổng quan các công trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án . 18 2.7.1 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài ...................................... 18 2.7.2 Tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước....................................... 24 2.7.3 Đánh giá chung kết quả nghiên cứu trước đây đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam . 27 2.7.3.1 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê ....................................................................................................... 28 2.7.3.2 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê ................................................................................................... 28 2.8 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ............................. 29 2.8.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ................. 29 2.8.1.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết .............................. 31 2.8.1.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam .......................................................... 39 2.8.2 Khung phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam ......................................................... 48 2.9 Mô hình lý thuyết về quản trị rủi ro ...................................................... 48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 50 3.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 50 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu ................................................................ 50 3.1.1.1 Khảo sát bằng kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu các chuyên gia) ............................................................................................................. 50 3.1.1.2 Nghiên cứu sơ bộ .................................................................... 50 3.1.1.3 Nghiên cứu chính thức ............................................................ 52 3.1.2 Nền tảng để xây dựng và đánh giá thang đo .................................. 53 3.1.2.1 Phương pháp Delphi ............................................................... 53 vii 3.1.2.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ............................................ 54 3.1.2.3 Đánh giá và hiệu chỉnh thang đo bằng EFA, tương quan và hồi quy ....................................................................................................... 54 3.1.3 Quy trình nghiên cứu ..................................................................... 55 3.1.3.1 Bước 1: Xây dựng thang đo .................................................... 55 3.1.3.2 Bước 2: Nghiên cứu định tính trong bước nghiên cứu sơ bộ . 56 3.1.3.3 Bước 3: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu sơ bộ ............................................................................................................. 56 3.1.3.4 Bước 4: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu chính thức ...................................................................................................... 57 3.1.3.5 Bước 5: Đánh giá thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro .......................................................................................................... 57 3.1.3.6 Bước 6: Xây dựng các giải pháp quản trị rủi ro ...................... 57 3.2 Xây dựng thang đo ................................................................................ 59 3.2.1 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê ................................................................................................................. 59 3.2.1.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất cà phê ....................................................................................................... 59 3.2.1.2 Đo lường tổn thất trong sản xuất cà phê ................................. 60 3.2.2 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê ........................................................................................................... 61 3.2.2.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê ................................................................ 61 3.2.2.2 Đo lường tổn thất kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê ....................................................................................................... 62 3.3 Đánh giá sơ bộ thang đo ........................................................................ 63 3.4. Thiết kế mẫu ......................................................................................... 64 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu .................................................................. 64 3.4.2 Kích thước mẫu .............................................................................. 64 3.4.2.1 Mẫu trong xây dựng thang đo ................................................. 64 3.4.2.2 Mẫu trong nghiên cứu sơ bộ ................................................... 65 3.5 Thu thập dữ liệu nghiên cứu ................................................................. 65 3.5.1 Thu thập dữ liệu trong xây dựng thang đo (theo phương pháp Delphi) ..................................................................................................... 65 viii 3.5.1.1 Trong lĩnh vực sản xuất .......................................................... 65 3.5.1.2 Trong lĩnh vực kinh doanh ...................................................... 66 3.5.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ ....................................... 66 3.5.2.1 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính............................................................................................... 66 3.5.2.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng ........................................................................................... 67 3.5.3 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu chính thức ............................... 67 CHƯƠNG 4 ..................................................................................................... 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ........................................................................................................... 69 4.1 Kết quả nghiên cứu ............................................................................... 69 4.1.1 Kết quả xây dựng và kiểm định thang đo: ..................................... 69 4.1.1.1 Đánh giá sơ bộ xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi ............................................................................................................. 69 - Trong lĩnh vực sản xuất .................................................................... 69 - Trong lĩnh vực kinh doanh .............................................................. 70 4.1.1.2 Đánh giá thang đo trong nghiên cứu sơ bộ ............................. 72 - Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính ................... 72 - Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng ................ 75 4.1.1.3 Nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng .......... 79 - Nghiên cứu chính thức trong sản xuất .............................................. 79 - Nghiên cứu chính thức trong kinh doanh ......................................... 83 4.1.2 Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ......................................... 87 4.1.2.1 Kiểm định mô hình lý thuyết .................................................. 87 - Mô hình lý thuyết về rủi ro trong sản xuất cà phê tại Việt Nam ...... 87 - Mô hình lý thuyết về rủi ro trong quá trình kinh doanh cà phê ........ 89 4.1.2.2 Kiểm định các giả thuyết ........................................................ 92 - Mô hình biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất ......................... 92 - Mô hình tổn thất trong sản xuất ........................................................ 93 - Mô hình biến động tiềm ẩn ở kết quả kinh doanh ............................ 95 - Mô hình tổn thất trong kinh doanh ................................................... 96 4.1.3 Thảo luận kế quả nghiên cứu ......................................................... 98 ix 4.1.4 Điểm mới phát hiện của nghiên cứu: ........................................... 101 4.1.5 Các hàm ý quản trị ....................................................................... 102 4.1.5.1 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất cà phê ... 102 4.1.5.2 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình kinh doanh cà phê ........................................................................................................... 102 4.1.5.3 Tiến hành chương trình quản trị rủi ro ................................. 103 4.2 Đánh giá thực trạng ............................................................................. 103 4.2.1 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và công tác quản trị rủi ro trong quá trình sản xuất cà phê tại Việt Nam .. 103 4.2.1.1 Thực trạng về yếu tố rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ biến động giá cả thị trường ....................................................................... 103 4.2.1.2 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thời tiết ...................................................................................................... 105 4.2.1.3 Thực trạng rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh ................................................................................................... 108 4.2.1.4 Thực trạng rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất .................................................................................................... 111 4.2.1.5 Thực trạng về rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố công nghệ ................................................................................................... 111 4.2.1.6 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố mất cân đối trong quá trình sản xuất ........................................................ 113 4.2.1.7 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro đối với vốn sản xuất .................................................................................................... 114 4.2.1.8 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà sản xuất .......................................................................... 115 4.2.2 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh cà phê tại Việt Nam ........ 116 4.2.2.1 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố giá thị trường ................................................................................................ 116 4.2.2.2 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh ................................................................................................. 118 4.2.2.3 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro đối với các quỹ đầu cơ quốc tế ........................