Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA KẾ TOÁN *****************

MÔN :KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhậpquốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007 GVHD : NGUYỄN QUANG CƯỜNG NSVTH : Nhóm 5 LỚP :K13KKT3 KHOÁ :2008-2009 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Ngày nay, với xu thế ngày càng phát triển thành tựu kinh tế vĩ mô của một quốc gia thường được đánh giá theo những dấu hiệu chủ yếu như: ổn định, tăng trưởng, công bằng xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế là cơ sở để thực hiện hàng loạt vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. - Trước hết, tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó, do đó tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo. Tăng trưởng kinh tế nhanh là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mọi quốc gia trên con đường vượt lên khắc phục sự lạc hậu, hướng tới giàu có, thịnh vượng. - Tăng trưởng kinh tế làm cho mức thu nhập của dân cư tăng, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện như: kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em, giúp cho giáo dục, y tế, văn hoá... phát triển. - Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp.Khi một nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao thì một trong những nguyên nhân quan trọng là đã sử dụng tốt hơn lực lượng lao động. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh thì thất nghiệp có xu hướng giảm. Mối quan hệ giữa tăng trưởng thực tế và tỷ lệ thất nghiệp - Tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, củng cố chế độ chính trị, tăng uy tín và vai trò quản lý của nhà nước đối với xã hội. - Đối với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước đang pháttriển. Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh là mục tiêu thường xuyên của các quốc gia, nhưng sẽ là không đúng nếu theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Thực tế cho thấy, không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như mong muốn, đôi khi quá trình tăng trưởng mang tính hai mặt. Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế quá mức có thể dẫn đến tình trạng nền kinh tế "quá nóng", gây ra lạm phát hoặc tăng trưởng kinh tế cao làm cho dân cư giàu lên, nhưng đồng thời cũng có thể làm cho sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng lên. Vì vậy, đòi hỏi mỗi quốc gia trong từng thời kỳ phải tìm ra những biện pháp tích cực để đạt được sự tăng trưởng hợp lý,bền vững - Tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao, ổn định trong thời gian tương đối dài (ít nhất từ 20 - 30 năm) và giải quyết tốt vấn đề tiến bộ xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Để biểu thị sự tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng chỉ tiêu GDP (hay GNP) để phản ánh sự tăng trưởng kinh tế một quốc gia.Nhận thấy chỉ tiêu GDP là một trong những vấn đề quan trọng đối với sự tăng trưởng ở các quốc gia trên thế giới. Đồng thời nhằm mục đích tìm hiểu về các nhân tố tác động đến chỉ tiêu quan trọng này ở các nước khác nhau. Vì vậy, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). NỘI DUNG 1. Nguồn gốc của mô hình từ lý thuyết: Khái niệm: "GDP là giá trị thị trường của tổng cộng tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nền kinh tế qua một giai đoạn nhất định.", là một con số thống kê cho biết tổng mức thu nhập của toàn nền kinh tế quốc dân và tổng mức chi tiêu trên đầu ra của hàng hóa và dịch vụ. GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia. Nói cách khác, GDP mô tả sự vận hành trơn tru của bộ máy kinh tế một đất nước. Phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội GDP: Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động kinh tế của nền kinh tế trong một giai đoạn đã cho nào đó (quý, nửa năm hay một năm). Đây là các công việc vất vả và cần sự phối hợp nguồn lực xã hội lớn, dưới sự điều hành của cơ quan chuyên trách. Các số liệu GDP cũng đôi lúc không nhất quán, và trong nhiều trường hợp phải hiệu chỉnh. Có 3 phương pháp tính GDP,cụ thể như sau: Phương pháp 1:phương pháp luồng sản phẩm Theo phương pháp luồng sản phẩm, tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua các hàng hóa cuối cùng và được thể hiện qua phương trình sau: GDP = C + I + X – Z – Te = C + I + G +NX – Te Trong đó: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội C: Tiêu dùng của hộ gia đình I: Đầu tư của các nhà sản xuất X: Xuất khẩu Z: Nhập khẩu Te: Thuế gián thu NX: Xuất khẩu ròng G: Chi tiêu của Chính phủ Như vậy trong một nền kinh tế giản đơn ta có thể dễ dàng tính tổng sản phẩm quốc nội như là tổng luồng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàng năm. Phương pháp 2:phương pháp giá trị gia tăng Theo phương pháp giá trị gia tăng, tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị gia tăng của tất cả các khâu trong quá trình sản xuất của xã hội. Phương pháp 3: phương pháp thu nhập hay chi phí Theo phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí, tổng sản phẩm quốc nội bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận(profit) và tiền thuê (rent); GDP= W + i + r + R Trong đó: W: tiền lương i : tiền lãi R: tiền thuê r: lợi nhuận Đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xã hội. Lưu ý là kết quả tính GDP sẽ là như nhau với cả 3 cách trên. 2.Lý thuyết đưa biến độc lập, các biến phụ thuộc vào mô hình: Giá trị xuất khẩu: Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sán phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia. Các nhân tố tác động: Khi các nhân tố liên quan đến chi phí sản xuất hàng xuất khẩu ở trong nước không thay đổi, giá trị xuất khẩu phụ thuộc vào thu nhập của nước ngoài và vào tỷ giá hối đoái. Thu nhập của nước ngoài tăng (cũng có nghĩa là khi tăng trưởng kinh tế của nước ngoài tăng tốc), thì giá trị xuất khẩu có cơ hội tăng lên. Tỷ giá hối đoái tăng (tức là tiền tệ trong nước mất giá so với ngoại tệ), thì giá trị xuất khẩu cũng có thể tăng nhờ giá hàng tính bằng ngoại tệ trở nên thấp đi. Xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế: Trong tính toán tổng cầu, xuất khẩu được coi là nhu cầu từ bên ngoài (ngoại nhu). Mức độ phụ thuộc của một nền kinh tế vào xuất khẩu được đo bằng tỷ lệ giữa giá trị nhập khẩu và tổng thu nhập quốc dân. Đối với những nền kinh tế mà cầu nội địa yếu, thì xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Chính vì thế, nhiều nước đang phát triển theo đuổi chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu. Tuy nhiên, vì xuất khẩu phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài, nên để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, IMF thường khuyến nghị các nước phải dựa nhiều hơn nữa vào cầu nội địa. Giá trị nhập khẩu: Là một trong hai lĩnh vực của hoạt động ngoại thương. Nhập khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Đơn vị tính khi thống kê về nhập khẩu thường là đơn vị tiền tệ và thường tính trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi, nếu chỉ xét tới một mặt hàng cụ thể, đơn vị tính có thể là đơn vị số lượng hoặc trọng lượng (cái, tấn, v.v...) Nhập khẩu phụ thuộc vào thu nhập của người cư trú trong nước, vào tỷ giá hối đoái. Thu nhập của người dân trong nước càng cao, thì nhu cầu của hàng đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu càng cao. Tỷ giá hối đoái tăng, thì giá hàng nhập khẩu tính bằng nội tệ trở nên cao hơn; do đó, nhu cầu nhập khẩu giảm đi. Hàm nhập khẩu: M = γ.Y + δ Ký hiệu: M: kim ngạch (giá trị) nhập khẩu Y: tổng thu nhập quốc dân δ: giá trị nhập khẩu cơ bản không phụ thuộc vào thu nhập γ: khuynh hướng nhập khẩu biên Mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu: Mực độ phụ thuộc vào nhập khẩu của một quốc gia được đo bằng tỷ lệ giữa giá trị nhập khẩu và tổng thu nhập quốc dân. c. Giá trị đầu tư: Đầu tư là từ để chỉ việc đem công sức, trí tuệ, tiền bạc làm một việc gì nhằm đem lại kết quả, lợi ích nhất định. Các nhân tố tác động đến đầu tư: Phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường về sản phẩm mà đầu tư sẽ tạo ra. Xem xét các yếu tố thuộc về chi phí đầu tư Kỳ vọng đầu tư 3.Thiết lập mô hình: Biến phụ thuộc: Y : Tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia từ năm 1988 – 2007 (đơn vị tính: USD) Biến độc lập: X2 : Xuất khẩu của Việt Nam (EX) X3 : Nhập khẩu của Việt Nam (IM) X4 : Đầu tư của Việt Nam (I) Nguồn dữ liệu và cách thu thập dữ liệu: Nguồn dữ liệu: Nguồn số liệu từ Niên giám Thống Kê 2007, Tổng cục thống kê, NXB Thống Kê.Số liệu từ trang web của Ngân Hàng Thế Giới www.worldbank.org Không gian mẫu: Khảo sát trên 20 năm được lựa chọn trong niên giám thông kê. Nhóm nhận thấy không gian mẫu đủ lớn và đủ mức độ tin cậy để xây dựng các mô hình thống kê. Mô hình tổng thể: Y =
+
X2i +
X3i +
X4i + Ui Dự đoán kỳ vọng giữa các biến: β2 dương: Khi giá trị Xuất khẩu tăng thì sẽ dẫn đến tổng thu nhập trong nước GDP tăng. β3 âm: Khi giá trị nhập khẩu tăng thì sẽ dân đến tổng thu nhập trong nước GDP giảm. β4 dương: Khi đầu tư tăng thì sẽ dẫn đến tổng thu nhập trong nước GDP tăng. Bảng số liệu GDP của Việt Nam (1988 – 2007) ĐVT: tỷ USD N¨m  Y  X2  X3  X4   1988  15.5  2.9  3.8  3.2   1989  16.9  3.1  4.3  3.6   1990  17.0  3.5  4.8  4.3   1991  17.4  3.9  5.2  4.9   1992  18.7  4.3  5.9  5.8   1993  19.8  4.7  6.8  6.4   1994  21.7  5.1  7.0  6.7   1995  22.9  5.3  7.5  7.2   1996  27.2  7.3  11.1  8.7   1997  31.4  8.9  11.2  10.8   1998  36.1  9.4  11.5  11.7   1999  40.0  11.6  11.6  13.1   2000  44.2  14.5  15.6  15.1   2001  48.4  15.0  16.1  17.0   2002  53.6  16.5  19.3  19.9   2003  56.3  17.0  21.2  20.8   2004  58.0  18.7  22.4  21.9   2005  59.1  19.1  23.7  23.2   2006  63.1  21.4  25.3  25.6   2007  65.4  23.2  26.9  26.9   Sử dụng các số liệu trên, ước lượng mô hình hồi quy bằng Eviews ta có kết quả báo cáo 1: Dependent Variable: Y   Method: Least Squares   Date: 05/11/09 Time: 12:48   Sample: 1988 2007   Included observations: 20   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C  8.362519  0.780535  10.71384  0.0000   X2  1.442159  0.634596  2.272564  0.0372   X3  -0.548843  0.512576  -1.070755  0.3002   X4  1.550492  0.766250  2.023480  0.0601   R-squared  0.993173  Mean dependent var  36.63500   Adjusted R-squared  0.991893  S.D. dependent var  17.91152   S.E. of regression  1.612763  Akaike info criterion  3.970632   Sum squared resid  41.61610  Schwarz criterion  4.169778   Log likelihood  -35.70632  F-statistic  775.8549   Durbin-Watson stat  0.751924  Prob(F-statistic)  0.000000   Từ kết quả ước lượng trên, ta thu được hàm hồi quy sau: Y=8.362519 + 1.442159 X2i – 0.548843 X3i + 1.550492 X4i +ei h) Ý nghĩa của các hệ số: Đối với (1: khi giá trị xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư bằng 0 thì giá trị tổng thu nhập trong nước GDP đạt giá trị nhỏ nhất là 8.362519 TỶ USD/NĂM. Đối với (2: khi giá trị xuất khẩu tăng (giảm) 1 tỷ USD và giá trị nhập khẩu, đầu tư không đổi thì giá trị tổng thu nhập trong nước GDP sẽ tăng (giảm) 1.442159 tỷ USD Đối với (3: khi giá trị nhập khẩu NK tăng (giảm) 1 tỷ USD và giá trị xuất khẩu, đầu tư không đổi thì giá trị tổng thu nhập trong nước GDP sẽ giảm (tăng) 0.548843 tỷ USD Đối với (4: khi giá trị đầu tư tăng (giảm) 1 tỷ USD và giá trị xuất khẩu, nhập khẩu không đổi thì giá trị tổng thu nhập trong nước GDP sẽ tăng (giảm) 1.550492 tỷ USD . 4 -Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong mô hình: 4.1/ Kiểm định xem hàm hồi quy có phù hợp với các biến mẫu hay không: Ta đi kiểm định bài toán: KĐGT:
Ta có:
F0.05 (3,16)=3.24 Ta thấy: F>F0.05(3,16) => Bác bỏ H0 => Mô hình phù hợp 4.2/ Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi: -Phương pháp kiểm định Park: Xét mô hình hồi quy:
(1) Hồi qui mô hình gốc (1) ta được: Năm  Y  X2  X3  X4  Yi^  ei  ei2  lnei2  LnX2   1988  15.5  2.9  3.8  3.2  15.4207511  0.079249  0.00628  -5.07032349  1.064711   1989  16.9  3.1  4.3  3.6  16.0549582  0.845042  0.714096  -0.33673837  1.131402   1990  17  3.5  4.8  4.3  17.4427447  -0.44274  0.196023  -1.62952395  1.252763   1991  17.4  3.9  5.2  4.9  18.7303663  -1.33037  1.769874  0.570908636  1.360977   1992  18.7  4.3  5.9  5.8  20.3184826  -1.61848  2.619486  0.962978087  1.458615   1993  19.8  4.7  6.8  6.4  21.3316827  -1.53168  2.346052  0.85273387  1.547563   1994  21.7  5.1  7  6.7  22.2639253  -0.56393  0.318012  -1.14566697  1.629241   1995  22.9  5.3  7.5  7.2  23.0531816  -0.15318  0.023465  -3.75226227  1.667707   1996  27.2  7.3  11.1  8.7  26.2874028  0.912597  0.832834  -0.18292136  1.987874   1997  31.4  8.9  11.2  10.8  31.7960061  -0.39601  0.156821  -1.85265133  2.186051  
(2) Hồi qui mô hình:
ta được:    Coefficients  Standard Error  t Stat  P-value  Lower 95%  Upper 95%  Lower 95.0%  Upper 95.0%   Intercept  -2.453318  1.584163  -1.548651  0.138868  -5.781522  0.874887  -5.781522  0.874887   X Variable 1  0.856665  0.699869  1.224034  0.23672  -0.613707  2.327037  -0.613707  2.327037   Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi qui :
(3) Ta đi kiểm định bài toán sau :
KĐGT:
Ta có :
;
;
(
Với
;
(
( chấp nhận H0 Mô hình không tồn tại phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 4.3/ Kiểm định hiện tượng tự tương quan: *Phương pháp kiểm định Durbin_Watson : Đặt
Theo tính toán ta được: ei  ei2  ei-1  ei-ei-1  (ei-ei-1)2   0.0792489  0.00628  0  0.0792489  0.006280388   0.8450418  0.714096  0.079248  0.7657938  0.586440144   -0.4427447  0.196023  0.845041  -1.2877857  1.658392009   -1.3303663  1.769874  -0.442744  -0.8876223  0.787873347   -1.6184826  2.619486  -1.330366  -0.2881166  0.083011175   -1.5316827  2.346052  -1.618482  0.0867993  0.007534118   -0.5639253  0.318012  -1.531682  0.9677567  0.93655303   -0.1531816  0.023465  -0.563925  0.4107434  0.168710141   0.9125972  0.832834  -0.153181  1.0657782  1.135883172   -0.3960061  0.156821  0.912597  -1.3086031  1.712442073   2.3521245  5.53249  -0.396006  2.7481305  7.552221245   0.9635702  0.928468  2.352124  -1.3885538  1.928081655   0.0756971  0.00573  0.963571  -0.8878739  0.788320062   0.8831043  0.779873  0.075697  0.8074073  0.651906548   1.1797366  1.391778  0.883104  0.2966326  0.087990899   2.806016  7.873726  1.179736  1.62628  2.644786638   1.0074161  1.014887  2.806016  -1.7985999  3.2349616   0.2284088  0.052171  1.007416  -0.7790072  0.606852218   -1.9315889  3.731036  0.228408  -2.1599969  4.665586608   -3.3649659  11.323  -1.931588  -1.4333779  2.054572204   Thống kê d của Durbin_Watson:
Về mặt lý thuyết: . Nếu
thì không có tự tương quan . Nếu
thì có tự tương quan Và người ta chứng minh được rằng:


Mô hình có tự tương quan Về mặt thực hành: Tra bảng giá trị d với n=20;k’=3(với
)ta có:
Ta thấy: 0<d<dL nên mô hình có tự tương quan dương *Khắc phục hiện tượng: Xét mô hình hồi quy:
(1) Giả sử:
(*) Với
là yếu tố ngẫu nhiên thoả phương trình OLS -Từ(1) ta thay I bởi i-1 ta được:
(2) - Nhân 2 vế của (2) cho
ta được:
(3) - Lấy (1) trừ (3) ta được:
(4) - Đặt
- (4) đựơc viết lại:
(5) - Và (5) không có tự tương quan vì:
thỏa mãn mọi giả thiết OLS 4.4/ Hiện tượng đa cộng tuyến: Phát hiện: - Xét ma trận tương quan:  Y  X2  X3  X4   Y  1  0.995653  0.988333  0.995146   X2  0.995653  1  0.991323  0.996316   X3  0.988333  0.991323  1  0.995568   X4  0.995146  0.996316  0.995568  1   - Ta thấy: tương quan cặp giữa các biến giải thích khá cao: giữa biến xuất khẩu và biến đầu tư: 0.996316 nên có thể xảy ra đa cộng tuyến. - Xét mô hình hồi quy phụ: X4i = α1 + α2X2i + α3X3i + Ui Hồi quy mô hình hồi quy phụ ta được: Regression Statistics       Multiple R  0.998125946       R Square  0.996255404       Adjusted R Square  0.995814864       Standard Error  0.510476231       Observations  20              ANOVA           df  SS  MS  F  Significance F   Regression  2  1178.598038  589.299  2261.438  2.3656E-21   Residual  17  4.429961694  0.260586     Total  19  1183.028                      Coefficients  Standard Error  t Stat  P-value    Intercept  -0.052948378  0.246722909  -0.21461  0.832627    X Variable 1  0.628870694  0.130701454  4.811505  0.000163    X Variable 2  0.468607274  0.115780857  4.047364  0.000837    Giả thiết: H0:R2=o H1:R2≠0 Ta có:F0.05(2;17)=3.59 Ta thấy: Fj=2261.438>F0.05(2;17)=3.59 Nên có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra Khắc phục: loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình -Hồi quy lại mô hình đã bỏ biến đầu tư ta được: SUMMARY OUTPUT                    Regression Statistics          Multiple R  0.995704          R Square  0.991426          Adjusted R Square  0.990417          Standard Error  1.753414          Observations  20                    ANOVA              df  SS  MS  F  Significance F      Regression  2  6043.36  3021.68  982.8323  2.71E-18      Residual  17  52.26584  3.074461        Total  19  6095.626                            Coefficients  Standard Error  t Stat  P-value  Lower 95%  Upper 95%  Lower 95.0%  Upper 95.0%   Intercept  8.280423  0.847459  9.770889  2.17E-08  6.492442  10.0684  6.492442  10.0684   X Variable 1  2.417218  0.448941  5.384265  4.94E-05  1.470035  3.364401  1.470035  3.364401   X Variable 2  0.177729  0.397691  0.446902  0.660587  -0.66133  1.016783  -0.66133  1.016783