Tóm tắt Luận án Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đà Nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Phản biện 1: PGS.TS. PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Phản biện 2: PGS.TS. ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn đã đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập thị trƣờng tài chính của nền công nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt là thực hiện cam kết mở cửa hoàn toàn trên lĩnh vực tài chính ngân hàng thì đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng trong nƣớc và quốc tế. Hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân là hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn. Cũng có thể thấy phát triển tín dụng không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân là xu hƣớng đúng đắn và đảm bảo mang lại thu nhập cao cho ngân hàng nhƣng đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn có khả năng tác động xấu đến ngân hàng nếu không đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Với những đặc thù của hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân, đặt ra yêu cầu phải kết hợp một cách chặt chẽ giữa việc mở rộng kinh doanh với việc quản trị rủi ro. Việc mở rộng tín dụng chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu đi liền với nó là công tác quản trị rủi ro hiệu quả. Từ định hƣớng chung của VPBank và sau một thời gian công tác tại Phòng quản lý và thu hồi nợ khách hàng cá nhân – Khối quản trị rủi ro - VPBank, cá nhân tôi nhận thấy sự cần thiết cũng nhƣ tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân vì vậy tôi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói chung và hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân nói riêng trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng, từ đó đƣa ra một số giải pháp quản trị rủi ro có hiệu quả nhằm hạn chế những tác hại xấu đồng thời giúp ngân hàng phát triển bền vững. 3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhận dạng, đo lƣờng, quản lý, kiểm soát và xử lý rủi ro đồng thời phân tích các nhân tố gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân nhằm đề ra các giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế các nhân tố dẫn đến rủi ro cho vay. Hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng và hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng trong giai đoạn các năm 2015 - 2017. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu xuyên suốt đề tài là:  Phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số 3 liệu từ các báo cáo thống kê của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, các ngân hàng niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán cũng nhƣ hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam  Trao đổi kinh nghiệm với chuyên viên tƣ vấn tài chính, cán bộ hổ trợ tín dụng, cán bộ trung tâm phê duyệt tập trung, chuyên gia phê duyệt và các cán bộ công tác trong hệ thống ngân hàng  Tham khảo báo cáo nghiên cứu và đánh giá của một số chuyên gia. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại, về quy trình quản trị rủi ro tín dụng cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thƣơng mại. Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhân tố gây ra rủi ro và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng. Luận văn đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng 6. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 03 phần chính: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại. Chƣơng II: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân 4 hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng. Chƣơng III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiện nay trong và ngoài nƣớc có rất nhiều tài liệu. công trình nghiên cứu thảo luận xung quanh vấn đề quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng. Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu, đề tài tham chiếu một số tài liệu và công trình nghiên cứu cụ thể:  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mai – Trầm Thị Xuân Hƣơng và Hoàng Thị Minh Ngọc chủ biên, nhà xuất bản kinh tế năm 2012.  Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thƣơng mại – Đinh Xuân Hạng và Nguyễn Văn Lộc chủ biên, nhà xuất bản tài chính năm 2012.  Giáo trình Quản trị ngân hàng thƣơng mại – Trần Huy Hoàng chủ biên, nhà xuất bản lao động xã hội năm 2011.  Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – một cách tiếp cận lượng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009).  Nguyễn Thị Thu Đông (2012). Nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam trong quá trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.  Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY (TÍN DỤNG) CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng (cho vay) “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi” (khoản 16 điều 4, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12 ngày 16/06/2010). 1.1.2. Phân loại tín dụng  Phân loại theo thời hạn cấp tín dụng:  Phân loại theo tính chất đảm bảo tín dụng:  Phân loại theo mục đích sử dụng vốn tín dụng:  Phân loại theo kỹ thuật cấp tín dụng: 1.2. RỦI RO CHO VAY (RỦI RO TÍN DỤNG) 1.2.1. Khái niệm rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) của NHTM Có thể có nhiều cách khác nhau để định nghĩa về rủi ro tín dụng, song các quan niệm về rủi ro tín dụng đều hội tụ với nhau về bản chất đó là: Rủi ro tín dụng là khả năng (xác xuất) xảy ra những thiệt hại về kinh tế mà NHTM phải gánh chịu do khách hàng được cấp tín dụng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với NH. 1.2.2. Đặc điểm của rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng)  Rủi ro mang tính gián tiếp  Rủi ro có tính chất đa dạng và phức tạp 6  Rủi ro mang tính tất yếu, luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động cho vay (tín dụng) của ngân hàng thƣơng mại. 1.2.3. Phân loại rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) a. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được chia thành các loại sau:  Rủi ro giao dịch:  Rủi ro lựa chọn  Rủi ro bảo đảm  Rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro danh mục:  Rủi ro nội tại  Rủi ro tập trung b. Căn cứ vào phương diện quản lý và giám sát của ngân hàng  Rủi ro tín dụng nhận diện đƣợc:  Rủi ro tín dụng chƣa nhận diện đƣợc: 1.2.4. Những căn cứ chủ yếu để xác định rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng)  Nợ quá hạn:  Nợ xấu:  Phân loại nợ:  Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:  Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:  Nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn) bao gồm:  Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:  Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 1.2.5. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) 7 a. Những nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn b. Những nguyên nhân từ phía ngân hàng c. Những nguyên nhân khách quan 1.2.6. Tác động của rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) a. Tác động đối với ngân hàng b. Tác động đối với khách hàng c. Tác động đối với nền kinh tế - xã hội 1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY (TÍN DỤNG) 1.3.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Khái niệm Quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình các Ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận của Ngân hàng với mức rủi ro có thể chấp nhận. a. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) b. Mục tiêu của hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng)  Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở giữ mức độ rủi ro hoặc tổn thất tín dụng ở mức ngân hàng có thể chấp nhận đƣợc và trong phạm vi nguồn lực tài chính của ngân hàng.  Hoạch định phƣơng hƣớng, kế hoạch phòng chống rủi ro.  Xây dựng các chƣơng trình nghiệp vụ, cơ cấu kiểm soát phòng chống rủi ro, phân quyền hạn và trách nhiệm cho từng thành viên, lựa chọn những công cụ kỹ thuật phòng chống rủi ro, xử lý rủi ro và giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra một cách nghiêm túc.  Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực hiện theo đúng kế hoạch phòng chống rủi ro đã hoạch định, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, 8 các sai sót khi thực hiện giao dịch, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro. 1.3.2. Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng a. Nhận biết rủi ro tín dụng  Các phƣơng pháp nhận biết rủi ro:  Phân tích các thông tin tài chính, phi tài chính  Phƣơng pháp thẩm định thực tế  Phƣơng pháp lập bảng điều tra  Phƣơng pháp phân tích số liệu hồ sơ tổn thất trong quá khứ  Phƣơng pháp phân tích lƣu đồ b. Đo lường rủi ro tín dụng  Đo lường định tính: Mô hình 6C  Đo lường định lượng  Mô hình xếp hạng Moody’s và Standard & Poor’s  Mô hình điểm số Z Nhận biết rủi ro Kiểm soát và xử lý rủi ro Đo lƣờng rủi ro Quản lý rủi ro 9  Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng  Chấm điểm tín dụng và xếp loại tín dụng c. Quản lý rủi ro tín dụng  Xây dựng chiến lƣợc quản lý rủi ro  Xây dựng chính sách quản trị rủi ro  Quản lý danh mục cho vay và phân tán rủi ro d. Kiểm soát và xử lý rủi ro  Kiểm soát rủi ro:  Kiểm soát trƣớc khi cho vay  Kiểm soát trong khi cho vay  Kiểm soát sau khi cho vay  Xử lý rủi ro:  Đôn đốc thu hồi nơ, cơ cấu nợ  Tài trợ rủi ro bằng nguồn xứ lý nợ xấu  Tài trợ rủi ro bằng nguồn phát mại TSĐB  Tài trợ rủi ro bằng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng  Tài trợ rủi ro bằng nguồn bảo hiểm 1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng a. Nhân tố chủ quan  Môi trƣờng Quản trị rủi ro tín dụng  Chính sách cho vay và Quy trình cho vay (hay gọi là Quy trình tín dụng) của Ngân hàng  Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chất lƣợng nhân sự đối với đơn vị quản trị rủi ro tín dụng  Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lƣờng rủi ro tín dụng của ngân hàng  Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lƣờng rủi ro tín dụng đảm 10 bảo  Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng b. Nhân tố khách quan  Những vấn đề xuất phát từ phía khách hàng vay vốn  Môi trƣờng kinh tế  Môi trƣờng chính trị và pháp lý 1.4. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.4.1. Đặc điểm và rủi ro của hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN a. Đặc điểm  Đối tƣợng cho vay  Quy mô khoản vay  Mục đích vay  Tài sản đảm bảo b. Rủi ro 1.4.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN a. Đặc điểm của rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN  Nguyên nhân rủi ro đa dạng hơn các loại hình tín dụng khác  Nguy cơ xảy ra rủi ro lớn hơn  Khả năng nhận biết rủi ro khó hơn  Tổn thất không đƣợc xử lý bằng nguồn phát mãi TSĐB b. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN  Các nội dung quản trị rủi ro phải tập trung chính vào chủ thể 11 của khoản vay  Quy trình quản trị rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Chƣơng 1 hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng nói chung và quản trị rủi trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN nói riêng. Trong đó, quá trình nhận dạng rủi ro tín dụng đóng vai trò quyết định bởi nếu nhận diện rủi ro một cách chính xác, toàn diện sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá, đo lƣờng và đề ra các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý rủi ro kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời yêu cầu về tính minh bạch và xác thực thông tin là quan trọng hàng đầu. 12 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VPBANK ĐÀ NẴNG 2.1.1. Vài nét về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – VPBank Đà Nẵng a. Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank Đà Nẵng Chi nhánh VPBank Đà Nẵng đƣợc thành lập theo giấy phép số 0026/GTC ngày 22/07/1995 do thống đốc NHNN Việt Nam cấp. Ngày 14/09/1995 chi nhánh VPBank Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động đặt tại 112 Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng.  Chức năng  Nhiệm vụ b. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong Ngân hàng VPBank Đà Nẵng  Cơ cấu tổ chức.  Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban  Giám đốc  Trung tâm SME  7 phòng giao dịch  Phòng kinh doanh  Phòng dịch vụ khách hàng  Phòng hành chính 2.1.2. Tình hình hoạt động cho vay tại VPBank Đà Nẵng Nhìn chung hoạt động cho vay tại VPBank Đà Nẵng tăng 13 trƣởng liên tục qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ mảng KHCN tăng vƣợt hơn cả, cụ thể: Năm 2015 dự nợ cá nhân chiếm tỷ trọng 67.3% trên tổng dƣ nợ cho vay nhƣng đến 2017 dƣ nợ cá nhân đã chiếm tỷ trọng 75.1% trên tổng dƣ nợ cho vay. Điều đó cho thấy sự chú trọng tăng trƣởng phát triển mãng KHCN của VPBank tại khu vực Đà Nẵng. 2.1.3. Tình hình kinh doanh các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của VPBank Đà Nẵng Các chỉ số hoạt động kinh doanh mãng KHCN của VPBank Đà Nẵng qua các năm 2015, 2016 và 2017 liên tục có sự tăng trƣởng khởi sắc. Dƣ nợ bình quân các sản phẩm cho vay KHCN đều tăng đặc biệt là các sản phẩm cho vay không có TSĐB. Tổng thu nhập tăng mạnh với mức 42,860 tỷ năm 2015 lên đến 127,297 tỷ năm 2017, tăng 197%.Tổng thu nhập tăng trƣởng cao chủ yếu nhờ vào mức Margin của các khoản vay không có TSĐB bình quân ở mức 10% và các khoản phí thu đƣợc liên quan đến các khoản vay không có TSĐB. Bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu của hoạt động cho vay có TSĐB giảm dần từ 1.32% năm 2015 xuống còn 0.87% năm 2017, tỷ lệ nợ xấu cho vay không có TSĐB tuy không cao nhƣng có xu hƣớng tăng nhanh trong các năm gần đây từ 0.62% năm 2015 lên 1.72% năm 2017. 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.2.1. Tình hình hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN 2.2.2. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu 2.2.3. Rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN 14 2.2.4. Những nhân tố chủ yếu anhrh ƣởng đến rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng trong thời gian quan a. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía khách hàng vay vốn  Thông tin thiếu minh bạch  Hối lộ nhân viên ngân hàng  Thay đổi về tình hình tài chính b. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng  Quy trình nghiệp vụ  Rủi ro từ công tác thẩm định  Công tác kiểm tra chéo, thực địa trƣớc và sau vay chƣa đƣợc thực hiện đúng nguyên tắc.  Vấn đề sa sút đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng c. Nhóm nhân tố xuất phát từ môi trường kinh doanh  Cạnh tranh giữa các ngân hàng và công ty tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  Môi trƣờng pháp lý  Môi trƣờng công nghệ 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.3.1. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng  Các dấu hiệu từ phía khách hàng  Các dấu hiệu từ phía ngân hàng 2.3.2. Thực trạng đo lƣờng rủi ro trong cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng a. Đo lường rủi ro cho vay không có TSĐB đối với KHCN 15 theo phương pháp xếp hạng tín dụng b. Thực hiện Đo lường rủi ro tín dụng theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước 2.3.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng 2.3.4. Kiểm soát và xử lý rủi ro trong cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng 2.3.5. Những hạn chế và nguyên nhân của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng a. Hạn chế Quy định chƣa rõ ràng, chƣa gắn kết trách nhiệm nhiều. Xãy ra việc đùn đẩy trách nhiệm và thờ ơ Việc chấp hành quy chế cho vay tại VPBank Đà Nẵng chƣa đảm bảo. Chất lƣợng các bộ tín dụng chƣa cao. Chất lƣợng thẩm định chƣa cao. Năng lực thẩm định của nhân viên kinh doanh kém, chƣa đƣợc đào tạo nhiều về nghiệp vụ chuyên môn, chủ yếu là đào tạo về sản phẩm, và các đánh giá rủi ro cơ bản. Quá trình quản lý khoản vay sau giải ngân chƣa chặc chẽ. Công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng còn thiếu, thông tin phòng ngừa rủi ro không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên. Xa sút về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng. Danh mục hồ sơ theo checklist thiếu xác thực thông tin. b. Nguyên nhân của các hạn chế  Xuất phát từ phía Ngân hàng  Xuất phát từ phía khách hàng  Xuất phát từ môi trƣờng kinh tế - xã hội – pháp lý 16 Trên đây, nêu khái quát về thực trạng trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng, đi sâu phân tích và xem xét những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những hạn chế, đồng thời phân tích những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Việc đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tín chấp khách hàng cá nhân đang là yêu cầu cấp thiết đối với VPBank Đà Nẵng, giúp cho hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân đạt đƣợc hiệu quả cao trong thời gian tới. Trên cơ sở phân tích lý luận và kết hợp với phân tích thực trạng, tác giả đƣa ra một số giải pháp cũng nhƣ kiến nghị nhằm hoàn thiện và nân